Неагрегатные и агрегатные страховые суммы
Покупка страхового полиса КАСКО связана для автовладельца с выбором между агрегатной и неагрегатной суммой страховки. И вроде бы различий между этими понятиями не так уж и много, однако, в случае наступления страхового происшествия выбор может значительно повлиять на выплачиваемую сумму компенсации.
Всевозможные калькуляторы КАСКО помогают рассчитать стоимость полиса, как при агрегатной, так и неагрегатной сумме страховки по разным городам России. Большинство калькуляторов расчета сумм способны предложить пользователю наиболее выгодное страхование, среди всех имеющихся в базе. Получить информацию по выбранному полису можно просто кликнув на предложение или связаться со специалистом компании для уточнении информации и оформления заказа.
Однако, все же стоит сначала разобраться в том, какое именно – агрегатное или неагрегатное КАСКО будет более выгодным в конкретно вашем случае. Это сделает выбор более логичным и продуманным.
Что такое агрегатная сумма страховки?
Агрегатное страхование – это страхование, при котором сумма страховки постепенно уменьшается. При такой страховке в договоре устанавливается ограничение лимита общей суммы компенсации, которую получит автовладаелец по всем страховым случаям. То есть, с каждым последующим страховым происшествием возможная сумма компенсации будет становиться все меньше и меньше, пока страховой фонд, заложенный тем самым лимитом, не будет исчерпан. Когда страховой фонд закончится, полис КАСКО прекратит свое действие.
Давайте попробуем рассмотреть все это поподробнее на примере. Автовладелец приобрел страховой полис КАСКО с агрегатной суммой страхования. Агрегатная страховая сумма в договоре была установлена на предел выплат в восемьсот тысяч рублей. Из этой суммы будут выплачиваться все компенсации по страховым случаям, происходящим с застрахованным автомобилем.
То есть если авто попадает в аварию и ущерб оценивается в двести тысяч рублей, то страховой фонд при уменьшающемся агрегатном лимите сокращается на выплаченную компанией сумму. То есть теперь страховой фонд автовладельца составляет не восемьсот, а шестьсот тысяч рублей. А это уже всего лишь семьдесят пять процентов от начальной суммы страхового фонда.
При следующем страховом случае, даже если ущерб будет тот же – двести тысяч рублей, владелец получить только семьдесят пять процентов компенсации, то есть сто пятьдесят тысяч рублей. И это еще раз сократит общий фонд до четырехсот пятидесяти тысяч рублей.
При агрегатной сумме страховки КАСКО с каждым последующим страховым случаем автовладелец получает все меньшую и меньшую сумму по страховке. А если после нескольких случаев страхового происшествия машину украдут или она получит невосстановимый ущерб, то владелец получит только ту сумму, что осталась в фонде, а не полную компенсацию. То есть в нашем примере, это было бы четыреста пятьдесят тысяч рублей вместо восьмисот.
Значительным преимуществом агрегатного КАСКО перед неагрегатным является то, что общая сумма стоимости такого полиса дешевле практически на двадцать процентов. Но выгодным такой полис может быть только для очень аккуратных водителей, которые крайне редко попадают в страховые происшествия. Так как для водителей с постоянными происшествиями и агрессивным стилем езды постоянное снижение суммы страховой выплаты будет крайне не выгодным.
Что собой представляет неагрегатная сумма страхования?
Неагрегатное КАСКО – это вид страхования, при котором сумма страхового фонда не уменьшается в случае выплат. Для полиса с неагрегатной суммой по договору устанавливается страховая компенсация, которая не будет уменьшаться при наступлении страховых случаев. Автомобиль попадает в аварию, производится выплата, сумма страхового фонда не уменьшается.
Рассмотрим на том же примере автомобиля застрахованного на сумму восемьсот тысяч рубле, только теперь неагрегатным КАСКО. И по первой и по второй аварии владельцу будет выплачена сумму, компенсирующая полный ущерб. То есть двести тысяч рублей, а если автомобиль украдут или он получит невосстановимый ущерб, владелец получит полную компенсацию в размере полной стоимости автомобиля, не смотря на то, что уже было совершено две выплаты по страховым случаям.
Главный плюс неагрегатного КАСКО – это то, что автолюбитель моет быть полностью уверено, что получит возмещение ущерба в полном размере даже если постоянно влипает в аварии и другие происшествия, попадающие под страховой случай. Неагрегатное КАСКО рекомендуется оформлять владельцам автомобилей тех торговых марок, которые попадают под наибольший риск угона. Также оно рекомендуется новичкам из-за не очень большого стажа вождения и еще не выработавшегося стиля езды.
Большинство компаний предоставляют возможность перевести полис с агрегатной на неагрегатную сумму. Однако для этого необходимо будет выплатить разницу стоимости полисов.
Агрегатная и неагрегатная страховая франшиза
При оформлении полисов КАСКО довольно часто можно услышать такие понятия, как агрегатная и неагрегатная франшиза. Франшиза с агрегатной суммой встречается в таких предложениях, как, например, программа КАСКО пятьдесят на пятьдесят. Агрегатная франшиза характеризуется тем, что устанавливается лимит после исчерпания, которого все убытки ложатся на плечи страховой компании. В рамках установленного лимита владелец, то есть Страхователь, сам оплачивает весь ущерб и предоставляет об этом информацию в компанию, после того как сумма оплаченного страхователем ущерба перейдет предел установленной суммы, все расходы берет на себя компания, от которой идет франшиза.
А вот при неагрегатной франшизе лимит франшизы, который должен будет при страховом случае выплачивать владелец, не меняется. То есть при лимите в десять тысяч, страховая компания будет оплачивать только ту часть ущерба, которая превышает эту сумму. То есть агрегатная франшиза определенно выглядит более приятным вариантом, чем неагрегатная.
Общий предел
Опубликовано 10.06.2021 · Обновлено 13.06.2021
Что такое совокупный лимит?
Совокупный лимит – это максимальная сумма, которую страховщик возместит страхователю за все покрытые убытки в течение установленного периода времени, обычно одного года.
В страховых полисах обычно устанавливаются ограничения как на отдельные требования, так и на совокупность требований. Например, если совокупный годовой предел страхового покрытия компании составляет 20 миллионов долларов, а претензии на общую сумму 25 миллионов долларов поданы в период действия полиса, страховая компания выплатит только 20 миллионов долларов.
Планы медицинского страхования часто имеют совокупные лимиты.
Это договорное положение, которое также может называться общим совокупным лимитом.
Ключевые выводы
Понимание совокупного предела
Как уже отмечалось, страховые полисы часто устанавливают ограничения на сумму, выплачиваемую по индивидуальному требованию, и общую сумму, выплачиваемую держателю полиса в течение года.
Например, политика ответственности может иметь лимит в 25 000 долларов на один иск и совокупный лимит в 100 000 долларов. Если застрахованный подает один иск на 50 000 долларов, страховая компания выплачивает только 25 000 долларов, лимит на один страховой случай, даже если он ниже совокупного лимита. Суммарный лимит сейчас составляет 75 000 долларов. Вторая претензия в размере 50 000 долларов в тот же период приводит к выплате еще 25 000 долларов и сокращению совокупного лимита на 50 000 долларов. После достижения совокупного лимита страховщик не выплачивает дополнительных требований в течение периода действия полиса.
Страховой полис также может иметь «сублимиты». То есть могут быть ограничения по претензиям в отношении конкретного типа ущерба, например ущерба от наводнения или землетрясения.
Общие ограничения здравоохранения
Как и в приведенном выше примере, планы медицинского страхования часто имеют ограничение на выплаты по претензиям и ограничение на ежегодные выплаты по претензиям.
Краткий обзор
В полисе также могут быть подлимиты, которые ограничивают сумму, которая будет возмещена за определенные виды потерь или повреждений.
Семейный стоматологический план будет платить установленную сумму за каждую пломбу, чистку или коронку, на которую претендует семья. Согласно полису, семья также будет нести совокупный годовой лимит для оплаты требований. Если семья превышает годовой лимит, они должны оплатить расходы из своего кармана до начала следующего срока полиса.
Преодоление совокупных ограничений
Некоторые держатели полисов получают страховку специально для покрытия любых катастрофических убытков, превышающих совокупные лимиты их обычных полисов. За дополнительную плату многие страховщики предлагают дополнительные планы, которые обеспечивают покрытие сверх совокупного лимита базового плана. Они могут иметь конкретный, но гораздо более высокий предел или вообще не иметь.
Работодатели, которые самостоятельно финансируют планы медицинского обслуживания сотрудников, могут использовать аналогичное страхование убытков для защиты от катастрофических претензий. В рамках самофинансируемого плана работодатель оплачивает требования, предъявляемые его сотрудниками, в пределах совокупного лимита. Эта стандартная политика может оставлять работодателя ответственным за оплату из своего кармана расходов, превышающих совокупный лимит.
Аналогичное покрытие стоп-лосс доступно для требований о компенсации работникам.
Работодатель может получить политику стоп-лосс, которая возмещает работодателю сумму, превышающую совокупный лимит.
Восстановление агрегированных лимитов
Опубликовано 01.07.2021 · Обновлено 01.07.2021
Что такое восстановление агрегированных лимитов
Восстановление агрегированных лимитов – это пункт страхового полиса, который позволяет возвращать лимиты полиса до максимальной суммы в течение расширенного отчетного периода полиса. Эти восстановления используются, когда на исходные лимиты полиса повлияли выплаченные претензии или любое другое обесценение, уменьшающее лимит.
Понимание восстановления агрегированных лимитов
Компании, приобретающие страховку, надеются, что они не подпадают под страховое возмещение, особенно если убытки, связанные с этой претензией, превышают пределы, указанные в договоре полиса. Они должны выбрать пределы покрытия до того, как контракт будет заключен, что может быть трудным, поскольку оценка затрат, связанных с потенциальными рисками, зависит от множества факторов. Если претензии предъявлены против политики, ее пределы будут размыты, что в конечном итоге приведет к возможности дополнительных претензий, полностью превышающих лимит. Лимит также может быть достигнут посредством единственной существенной претензии.
Ключевые выводы
Сброс лимита
Чтобы защититься от такой возможности, компании могут искать положение о политике, позволяющее восстановить лимиты. В формулировке политики будет указано, что совокупные лимиты могут быть восстановлены, когда они исчерпаны, с премией, основанной на заранее определенной формуле. Например, он может быть рассчитан путем умножения истекающей премии на коэффициент. В одних случаях восстановление лимита может происходить автоматически, в других – только по требованию застрахованного лица.
Например, транспортные органы местного самоуправления могут приобрести полис общей ответственности, чтобы защитить себя от исков о возмещении ущерба, предъявленных пассажирами, пешеходами или другими сторонами. У политики есть заранее определенный лимит, но есть возможность восстановить совокупные лимиты. В начале страхового года авария с автобусом привела к предъявлению претензии, которая достигла предела общей ответственности. Из-за оговорки об удержании власти восстанавливают ограничения на полис, предоставляя покрытие за определенную плату.
Некоторые политики допускают более одного восстановления лимита в течение периода действия политики, а некоторые могут даже разрешать неограниченное восстановление. Целесообразно проверить политику, чтобы узнать, сколько раз можно восстановить ограничения.
Имейте в виду, что совокупный лимит – это не то же самое, что восстановление. У застрахованного лица может быть много восстановлений до тех пор, пока совокупный лимит не будет исчерпан. Совокупный лимит – это максимальная сумма, которую страховщик заплатит за покрытые убытки в течение периода действия полиса. Годовой совокупный лимит – это общая сумма, которую страховщик выплатит в течение одного года.
Предел ответственности за совокупный продукт
Опубликовано 20.06.2021 · Обновлено 20.06.2021
Что такое общий предел ответственности за продукт?
Совокупный лимит ответственности за качество продукции – это максимальная выплата, которую страховая компания будет производить в течение срока действия страхового продукта. Это один из шести различных лимитов, перечисленных в полисе страхования коммерческой гражданской ответственности (CGL).
Ключевые выводы
Понимание совокупного предела ответственности за продукт
Суммарный лимит ответственности за качество продукции помогает страховщикам ограничить свою подверженность рискам в отношении данной политики CGL. По сути, это помогает им сбалансировать свои риски. Это установленная сумма в долларах по полису собственности или ответственности, которую страховая компания не обязана платить, как указано выше. Сумма остается неизменной, независимо от того, сколько требований предъявлено за период, до тех пор, пока не будет превышена ни сумма в долларах, ни период времени. Если срок действия CGL продлевается, то вместе с ним продлевается и срок действия совокупного лимита ответственности за качество продукции.
Это ограничение может быть основано либо на происшествии, либо на сроке действия полиса. По достижении лимита застрахованный больше не может предъявлять претензии к полису, и застрахованный должен будет оплатить любую дополнительную ответственность или произвести ремонт из своего кармана. Это превентивно защищает страховую компанию от чрезмерных или продолжающихся убытков. Зонтик политика может быть использована для покрытия расходов, когда совокупный лимит достигнут страховой полис. Однако важно помнить, что зонтичные политики также имеют совокупные лимиты.
Совокупный лимит ответственности за качество продукции также может называться совокупным годовым лимитом. Он отличается от общего совокупного лимита, который представляет собой максимальную сумму, которую страховщик заплатит за ущерб, причиненный в результате телесных повреждений, материального ущерба, а также травм персонала и рекламных травм.
Пример совокупного предела ответственности за продукт
Например, домовладелец приобрел дом в районе, подверженном ураганам. Страховая компания установила совокупный лимит ответственности за качество продукции в размере 250 000 долларов США в год, или 500 000 долларов США в течение срока действия полиса.
Во время особенно плохого сезона ураганов имуществу нанесен ущерб в размере 350 000 долларов. Застрахованный подает иск в страховую компанию домовладельца и получает выплату для покрытия ущерба на сумму 250 000 долларов, оставляя домовладельцу требовать дополнительные 100 000 долларов. Это соответствует пределу ответственности полиса за год. Если домовладелец понесет какие-либо дополнительные убытки или убытки в течение года полиса, он также должен будет оплатить их из своего кармана.
Теперь предположим, что в следующем году собственность снова пострадала от утраты, и произошел электрический пожар, в результате чего был нанесен дополнительный ущерб в размере 100 000 долларов. Если год действия полиса прошел, домовладелец теперь может подать иск о возмещении нового ущерба, получив полную сумму в 100 000 долларов. Однако оставшийся срок их страховых требований приблизился к максимальному, в результате чего им остается только 150 000 долларов на любые будущие убытки, которые они могут понести, независимо от характера претензии.
В это время им предстоит решить, какой для них лучший вариант продвижения вперед. Они могут решить, что лучше всего найти новую страховую компанию домовладельцев, которая потребуется кредитору, если они все еще держат ипотеку на собственность, которая имеет более высокий предел ответственности за качество продукции. Или они могут выбрать, чтобы у них было достаточно средств для покрытия любых будущих требований.
Эти ограничения распространяются не только на страховые полисы домовладельцев, их можно найти на многих различных страховых платформах.
Подходы к формированию и контролю банковских лимитов
Не секрет, что лимитной политике российские банки уделяют недостаточно внимания, традиционно ограничиваясь лимитированием операций по межбанковскому кредитованию и по операциям филиалов банка. Вместе с тем лимитирование является одним из обязательных пунктов комплексной проверки банка, проводимой ЦБ РФ. В статье рассматриваются различные подходы к формированию и контролю конкретных банковских лимитов. Автор анализирует разнообразные аспекты лимитирования в кредитной организации, при этом политика лимитирования рассматривается как часть управления банком и неотъемлемый элемент его деятельности.
Лимитная политика банка — совокупность мероприятий по ограничению в суммарном и процентном выражении, установленных действующим законодательством РФ и банком, по операциям клиентов/контрагентов, целью которых является минимизация финансовых рисков банка, своевременность исполнения обязательств контрагентов/клиентов банка, контроль расчетов с контрагентами/клиентами. Лимитная политика должна быть самостоятельной политикой среди других политик банка как стратегических направлений его развития. Однако во многих банках отсутствуют положения по лимитной политике, так как действующим банковским законодательством наличие данного документа прямо не требуется.
Генеральные (базовые) лимиты
В некоторых российских банках принята система генеральных (базовых) лимитов на все основные банковские операции (табл. 1). Такие лимиты устанавливает либо комитет по управлению активами/пассивами (аналог — лимитный комитет), либо правление банка.
Кредитные лимиты
Еще одной моделью лимитирования является кредитное лимитирование.
В зависимости от характера сделок оценка кредитного риска производится по различным показателям финансовой деятельности клиента. Уровень приемлемого кредитного риска, устанавливаемый для клиента в виде максимальной суммы требований со стороны банка, определяется следующими видами финансовых лимитов:
1) индивидуальные финансовые лимиты кредитования клиентов — юридических лиц — максимальная величина кредитного риска, которую готов принять банк в отношении конкретного клиента без учета стоимости и качества обеспечения. Индивидуальные финансовые кредиты клиента — юридического лица включают финансовые лимиты краткосрочного кредитования и финансовый лимит кредитования сделки.
Финансовый лимит кредитования сделки — максимальная величина кредитного риска, которую готов принять банк при кредитовании клиента на совершение сделок, характер и масштабы которых выходят за рамки обычной текущей деятельности клиента;
2) индивидуальные финансовые лимиты клиентов — индивидуальных предпринимателей — максимальная величина кредитного риска, которую готов принять банк в отношении конкретного субъекта малого предпринимательства (далее — СМП) без учета стоимости и качества обеспечения. Индивидуальные финансовые лимиты клиента — индивидуального предпринимателя включают: финансовые лимиты кредитования СМП, лимит поручительства, лимит овердрафта.
Финансовый лимит кредитования индивидуального предпринимателя используется в отношении конкретного СМП на финансирование текущей деятельности (пополнение оборотных средств).
Финансовые лимиты клиентов — физических лиц — максимально допустимая величина кредитного риска, которую готов принять банк при кредитовании заемщика — физического лица, по выданным кредитам на определенный срок. Финансовый лимит кредитования физического лица включает в себя максимальную сумму поручительства физического лица и финансовый лимит овердрафта по карточному счету физического лица.
Лимиты (ограничения) на принимаемый кредитный риск на агрегированном (портфельном) уровне — это ограничения, устанавливаемые на принимаемый банком максимальный риск на портфельном уровне (агрегированные лимиты) с целью определения оптимального состава кредитного портфеля, обеспечивающего максимальную среднюю доходность и допустимый уровень кредитного риска.
Лимитирование в такой модели контролируется через сквозную систему кредитных лимитов, которая отражается в таблице лимитов, используемой банком. Требования к таблице лимитов, как правило, выглядят следующим образом.
1. Доступ к таблице лимитов.
1.1. Предоставляется уполномоченным должностным лицам банка, в соответствии с действующим в банке порядком администрирования прав доступа к информационным ресурсам.
2. Данные, содержащиеся в таблице лимитов.
2.1. Группа связанных заемщиков.
2.2. Состав группы связанных заемщиков.
2.3. Финансовый лимит краткосрочного кредитования, установленный на группу связанных заемщиков (в т.ч. финансовый лимит овердрафта, финансовый лимит поручительства, финансовый лимит иммобилизации).
2.4. Даты начала и окончания действия финансового лимита краткосрочного кредитования.
2.5. Использование финансового лимита краткосрочного кредитования:
2.5.1. В виде овердрафта (сумма задолженности за каждый день, ставка).
2.5.2. В виде кредита (сумма, ставка, дата начала и окончания полученного кредита, сумма залога с учетом дисконта).
2.5.3. В виде поручительства (сумма, ставка, коэффициент учета суммы поручительства для использования в финансовом лимите краткосрочного кредитования, дата начала и окончания договора поручительства).
2.5.4. В виде иммобилизации (сумма, ставка, дата начала и окончания договора кредитования в размере финансового лимита иммобилизации).
3. Порядок заполнения таблицы лимитов.
3.1. Связанность заемщиков может быть установлена как юридическая, так и экономическая.
3.2. Финансовый лимит краткосрочного кредитования и срок его действия заносятся в таблицу лимитов на основании решения кредитного комитета банка.
3.3. Обновление текущей задолженности клиентов осуществляется ежедневно.
3.4. При принятии решения о кредитовании клиента в рамках финансового лимита краткосрочного кредитования данные о сделке заносятся в таблицу лимитов в день выдачи кредитных средств.
Лимиты на межбанковское кредитование
На рисунке проиллюстрирована процедура установления лимита на банк-контрагент.
При рассмотрении вопроса об установлении лимита на кредитные организации банк должен учитывать следующие аспекты:
Лимиты на банк-контрагент устанавливаются либо как совокупный лимит (табл. 2), либо как система лимитов (табл. 3).
Расчет совокупного лимита основывается на оценке чистой текущей ликвидности кредитной организации-контрагента, так как на коротких сроках кредитования риск невозврата средств для кредитной организации в значительной степени определяется именно риском несбалансированной ликвидности:
Чистая текущая ликвидность = Ликвидные активы – Краткосрочные обязательства – 0,3 x (Средства на расчетных и текущих счетах + Обязательства до востребования).
Отрицательное значение этого показателя свидетельствует о наличии дисбаланса по срокам привлечения и размещения ресурсов. В этом случае риск несвоевременного возврата средств существенно возрастает и становится при определенных условиях неприемлемым даже при условии повышенной платы за этот риск.
Коэффициент 0,3 предполагает, что 30% средств на расчетных и текущих счетах, а также на счетах до востребования являются очень подвижными и в любой момент могут быть востребованы клиентами кредитной организации.
Чистую текущую ликвидность можно выразить при помощи следующей формулы:
Чистая текущая ликвидность = Лат – Овт + 0,7 x Овм + Векселя банков сроком до 30 дней + Векселя сторонних эмитентов сроком до 30 дней.
Значения Лат (ликвидные активы), Овт (обязательства (пассивы) до востребования, по которым вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их незамедлительном погашении, и обязательства банка перед кредиторами (вкладчиками) сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней) и Овм (обязательства (пассивы) по счетам до востребования, по которым вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их незамедлительном погашении) берутся из формы отчетности для Банка России (об обязательных нормативах по состоянию на отчетную дату).
Совокупный лимит рассчитывается по следующей формуле:
Лимит = чистая текущая ликвидность x А x синтетический коэффициент,
где А — процентная доля чистых ликвидных активов.
Величина коэффициента зависит от той степени риска, которую согласен принять на себя банк по решению лимитного комитета.
Синтетический коэффициент предназначен для всестороннего учета финансового состояния кредитной организации-контрагента. Составляющими этого синтетического коэффициента являются коэффициенты:
Структура активов организации-контрагента определяется следующим образом:
Структура пассивов организации-контрагента, как правило, выглядит следующим образом:
Синтетический коэффициент, рассчитанный по балансовым показателям, отражает такие характеристики банка, как его надежность, ликвидность, рентабельность, качество активов, а также структуру его ресурсной базы. Все входящие в его состав частные коэффициенты сконструированы таким образом, что их рост отражает положительную динамику развития банка.
Синтетический коэффициент = Кн x 0,2 + Кл x 0,2 + Кр x 0,2 + Кка x 0,2 + Крб x 0,2.
Характеристика коэффициентов и их весовые значения приведены в табл. 4.
Для расчета коэффициентов, как правило, используются следующие параметры баланса:
Распределение полномочий
В табл. 5 представлены примеры распределения полномочий по установлению кредитных лимитов между органами управления банка.
Установление лимитов для филиалов банка
Лимиты, установленные для филиалов, могут состоять из нескольких показателей.
Показатель 1 — Лимит самостоятельного кредитования на клиента (далее — ЛСК).
Введение лимита самостоятельного кредитования на клиента для филиалов банка служит цели ограничения операционной составляющей риска. Под операционной составляющей риска понимается риск потерь вследствие нарушения технологии (в данном случае технологии предоставления кредитного продукта) по причине различного уровня подготовленности и опыта работников банка. ЛСК диверсифицирует эту составляющую, определяя максимальный объем продуктов, несущих кредитный риск, который уполномоченный орган филиала банка имеет право предоставить одному заемщику без решения уполномоченных органов головного офиса банка.
Расчет количественного значения возможного ЛСК филиалов банка основан на балльной оценке двух блоков параметров, оценивающих уровень организации кредитной работы филиала и отражающих состояние и качество его кредитного портфеля.
Блок 1. Степень соответствия организационной структуры филиала банка требованиям минимизации риска.
а) Оценка работы филиала по использованию действующего ЛСК:
Нарушений ЛСК за период с даты последнего установления лимита не было 4 балла
Приостановление ЛСК за период с даты последнего установления лимита 2 балла
Был отзыв ЛСК за период с даты последнего установления лимита 0 баллов
ЛСК ранее не предоставлялся или не использовался 2 балла.
б) Укомплектованность подразделений обеспечивающих служб филиала банка:
Есть юрист, сотрудник службы безопасности, специалист по работе с ценными бумагами 4 балла
Нет одного специалиста, но его функции исполняют аттестованные ГО сотрудники кредитного подразделения филиала 2 балла
Нет двух специалистов, нет аттестованных ГО сотрудников кредитного подразделения филиала 0 баллов.
в) Оценка организации работы филиала по соблюдению действующей в банке технологии предоставления продуктов, несущих кредитный риск:
Соблюдение нормативных документов банка в части технологии предоставления продуктов, несущих кредитный риск, достоверная и своевременная отчетность по кредитным операциям в ГО 4 балла
Замечания по одному из перечисленных выше параметров 2 балла
Замечания по двум и более параметрам, или недостоверная, несвоевременная отчетность по кредитным операциям в ГО 0 баллов
ЛСК ранее не предоставлялся или не использовался 2 балла.
г) Срок функционирования филиала со дня выдачи первого кредитного продукта до момента подачи заявки (для новых филиалов — с учетом предыдущего опыта работы при условии перехода руководителя кредитного подразделения на работу в филиал):
свыше 2 лет 2 балла
от 1 года до 2 лет 1 балл
до 1 года 0 баллов.
Блок 2. Показатели действующего портфеля продуктов, несущих кредитный риск.
а) Объем портфеля продуктов, несущих кредитный риск. В указанный портфель входят все кредитные продукты, вне зависимости от санкционировавшего их уполномоченного органа банка (рассчитывается департаментом ДКО ГО):
свыше 30,0 млн руб. 6 баллов
15–30,0 млн руб. 4 балла
9–15 млн руб. 2 балла
3–9 млн руб. 1 балл
менее 3 млн руб. 0 баллов.
б) Доля количества полностью погашенных продуктов, несущих кредитный риск, в общем количестве договоров по кредитным продуктам, выданным с момента первого предоставления первого продукта, срок погашения которых наступил:
более 75% 4 балла
от 35% до 75% 2 балла
менее 35% или нет портфеля 0 баллов.
в) Доля суммы остатков на счетах учета задолженности по просроченным продуктам на дату расчета, в том числе просроченных кредитов, векселей, не оплаченных в срок, и не взысканных банком проплат по забалансовым продуктам, в сумме остатков на счетах учета текущей и просроченной ссудной задолженности:
0–1% 3 балла
1–3% 2 балла
3–4,5% 1 балл
более 4,5% 0 баллов
ЛСК ранее не предоставлялся или не использовался 2 балла.
г) Лимит риска кредитного портфеля (отношение суммы риска, рассчитанной в соответствии с внутренней нормативной базой банка, к объему кредитного портфеля) в течение расматриваемого периода:
не нарушался 4 балла
нарушался 0 баллов
ЛСК ранее не предоставлялся или не использовался 2 балла.
В зависимости от набранной суммы баллов в соответствии с табл. 6 определяется расчетная величина ЛСК.
При сумме набранных баллов до 10 единиц ЛСК филиалу не предоставляется.
Показатель 2 — Лимит риска кредитного портфеля (ЛР).
Лимит риска представляет собой предельное отношение суммы риска по кредитным продуктам, предоставленным по решению уполномоченного органа филиала, к совокупному объему таких продуктов.
Указанный лимит ограничивает максимальное значение доли риска кредитного портфеля на любой момент времени со дня установления значения лимита на филиал.
Количественное (нормативное) значение лимита утверждается в установленном порядке уполномоченным органом головного офиса банка по представлению управления кредитными рисками головного офиса.
Пример расчета исполнения лимита риска кредитного порфтеля
Предположим, что кредитный портфель филиала, сформированный по решению уполномоченного органа филиала, состоит из трех кредитов:
Тогда фактическая сумма риска данного портфеля (СР) будет равна:
СР = 10 000 x 0,18% + 15 000 x 3,96% + 5000 x 13,75% = 18 + 594 + 687,5 = 1299,5,
а фактическая доля риска указанного кредитного портфеля (ДР) составит:
ДР = СР/КП = 1299,5 / 30 000 = 4,33%.
Соблюдение установленного филиалу лимита риска (ЛР) контролируется путем его сравнения с полученной величиной.
Показатель 3 — Лимит сроков кредитования (ЛСрК).
Срок действия кредитных продуктов, предоставленных по решению уполномоченного органа филиала в рамках установленных лимитов, не должен превышать сроков, утвержденных нормативными документами и уполномоченными органами банка. Количественное (нормативное) значение лимита утверждается в установленном порядке уполномоченным органом банка.
Показатель 4 — Лимит процентных ставок по кредитным продуктам (ЛС).
Лимит процентных ставок устанавливается индивидуально на филиал в зависимости от стоимости ресурсов, привлекаемых филиалом, а также в зависимости от спроса и предложения аналогичных продуктов в его регионе.
Рассчитанные плановые значения ЛС оформляются в виде шкалы минимальных процентных ставок в разрезе валют, сроков размещения и видов кредитных продуктов.
Заключение
Лимитирование, на наш взгляд, является необходимым атрибутом распределения полномочий как в банке, так и в филиале, с одной стороны, а с другой стороны, представляет собой часть бизнес-процессов банка. По сути, вся деятельность банка сопровождается ограничениями, в числе которых присутствует лимитная политика, а также, например, стратегия развития банка, материальные ресурсы и т.д.
К сожалению, несмотря на множество подходов, изложенных в данной статье, положения по лимитной политике в российских банках разрабатываются не часто. Сквозная лимитная политика присутствует только в части крупных банков. Надеемся, что настоящая статья поможет оценить множественность аспектов лимитной политики банка.
