Что такое таймфрейм в трейдинге и какой лучше выбрать для торговли
Что такое таймфрейм
Всем здравствуйте, друзья. Если честно я вообще не рассматривала такую тему для статьи. Но оказывается, очень часто новички задают вопросы примерно такие: “Таймфрейм в трейдинге что это? ” или “На каком таймфрейме лучше торговать? ”
Кстати, если мы с вами еще не знакомы, то почитать обо мне и об успехах моих учеников, можно здесь.
Не определившись с временами для торговли, вы никогда не будете стабильно зарабатывающим трейдером! Все деньги будут доставаться другим ребятам. Поверьте, человеку, который собрал все грабли на бирже!
А раз вы читаете эти строки, значит вы уже думаете над этим. Осталось только научиться анализировать, и закрыть вопрос по таймфреймам раз и навсегда. И я не собираюсь тут утверждать что что-то правильно, а это не работает. Я расскажу, как я работаю с таймфреймами в своей торговле и как использую для анализа движения рынка.
С уверенностью говорю, что многие из трейдеров не понимают, зачем столько много таймфреймов. При опросе всех знакомых выяснилось, что они метались по всем таймфреймам, думая, что найдут тот самый, на котором все зарабатывают миллионы.
Схема метаний была примерно такая: 60-минутный таймфрейм, 5-минутный, 60-минутный, 5-минутный, дневной таймфрейм, 5-минутный и т. п. Но ничего в этом глупого нет. Я тоже металась по таймфреймам со скоростью света)). Просто, освоив один таймфрейм, переходишь на другой. И не было четкого алгоритма действий. И заработков никаких не было. Вот и все!
Давайте сформулируем определение таймфрейма:
Таймфрейм-это интервал времени, который используется для построения элементов ценового графика.
Какие таймфреймы бывают на бирже
Рассматривать будем в данном обзоре настройки обычного и всеми известного терминала Quik. В левом верхнем углу вы найдете раскрывающийся с таймфреймами список.
Все временные промежутки для удобства имеют сокращенное название. Расшифровываются обозначения таймфреймов так:
| обозначение таймфрейма | расшифровка |
| M1 | минутный |
| M2 | 2-минутный |
| M5 | 5-минутный |
| M10 | 10-минутный |
| M15 | 15-минутный |
| M20 | 20-минутный |
| M30 | 30-минутный |
| M60 | 60-минутный |
| H2 | двухчасовой |
| H4 | четырехчасовой |
| D | дневной |
| W | недельный |
| MN | месячный |
Какой таймфрейм лучше выбрать для торговли
Одного прямолинейного ответа на этот вопрос вы не найдете. Ведь на рынке присутствуют трейдеры разной агрессивности торговли. Кто-то совершает в день больше 20 сделок, а кто-то и за год столько не сделает. У каждого типа трейдера свои таймфреймы.
Поэтому принято всех трейдеров разделять на группы:
Если говорят, что этот трейдер скальпер, то все понимают, что парень работает на малых таймфреймах. Но давайте по порядку разберем всех трейдеров.
Таймфрейм скальперов
Скальперами называют трейдеров, которые умудряются выжимать прибыль из таймфреймов диапазона M1-M5.
Они находят там сигналы и открывают сделки. Из-за того, что цели прибыли здесь небольшие, прибыль хорошая у них может складываться, если просуммировать все сделки за торговую сессию.
Очень тяжело быть скальпером. И выживаемость скальперов ничтожна мала. Очень много бывших скальперов становятся краткосрочниками. Я не рекомендую новичкам торговать так агрессивно. Здесь нужно считать комиссии, лимит убытков на день. А опасность слиться здесь просто зашкаливает.
Я не знаю людей с такой психикой, которые могли быть хладнокровными роботами-автоматами, чтобы из дня в день торговать, не нарушая методику. Можно просто не остановиться или сойти с ума. И это я вам говорю без шуток. Какие уж тут шутки!
Таймфрейм day-трейдеров
Day-трейдеры не далеко ушли от скальперов. Они тоже торгуют внутри дня, но цель у них взять диапазон дня. Это задача ненамного легче скальперской, особенно если рынок стоит в стагнации с узким диапазоном. Такие трейдеры редко переносят открытые позиции на следующий день.
Естественно и таймфреймы у них совсем другие. Их таймфреймы от M5 до M60. Несмотря на существенные минусы торговли за диапазон дня, у day-трейдеров, по крайней мере, легче соблюдать соотношение прибыли к убытку. Это возможно при четком соблюдении риск-менеджмента.
Главное условие успеха дневных трейдеров-не пытаться за день взять недельное движение.
Здесь рекомендации такие:
Крайне не рекомендуется собирать статистику по диапазону дня за срок меньше двух месяцев. Ведь на этот параметр очень сильно влияет волатильность рынка.
Порой, месяцами волатильность рынка очень низкая, а бывает чересчур высокая. Чем больше период для анализа, тем больше мы учитываем вариантов диапазонов.
На примере ниже, период с 14 февраля по 22 марта на акциях Сбербанка был низковолатильным. А 25 марта волатильность резко возросла. Если в расчетах у нас случайно попадут только низковолатильные свечи, то мы будем закрывать позицию раньше, тем самым не дополучим прибыль.
Познакомившись с двумя типами трейдеров, вопрос: «На каком таймфрейме лучше торговать внутри дня? » больше не актуален. Берутся таймфреймы меньше часа.
Таймфрейм краткосрочных трейдеров
Краткосрочные трейдеры стараются держать сделки не больше одной недели. Стараются закрыть все сделки к выходным, чтобы провести выходные дни в кругу семьи без открытых позиций и лишнего нервоза. Могут и больше продержать позиции.
Для анализа они используют часовой и дневной диапазоны (H1 — D1). Краткосрочная торговля-это отличный вариант для любого трейдера. Здесь соотношение 3 к 1 намного легче выполнять. Можно один раз за неделю удачно зайти в рынок по какому-то сигналу и только следить за стоп-лоссом. Ниже пример шикарного движения за неделю на акциях Сбербанка.
Таймфрейм долгосрочных трейдеров
Долгосрочников еще называют инвесторами. Они, как правило, вообще делают мало входов. У них может быть портфель из нескольких десятков активов. А может и один актив быть. Для анализа используются старшие таймфреймы.
В каких-то активах нужны даже месячные и недельные таймфреймы. Особенно это актуально для торговли на западных площадках. У нас бумаги на бирже ведут историю с 2000 года примерно.Тут достаточно недельного и дневного графиков.
Таймфрейм для новичка трейдера
Граница между этими группами трейдеров весьма условна. Правила игры диктует конкретная торговая стратегия к определенным активам. Но даже трейдер, имеющий небольшой капитал, может торговать в любой из этих групп.
Тем не менее, даже если ваша торговля не предусматривает анализ старших тамфреймов, все-таки советую приучать себя видеть то, на что смотрят все профессионалы рынка.
Я понимаю, что глобальный дневной тренд никак не может повлиять на шорты скальпера, но всегда прописывайте в своих записях направление глобального тренда. Возможно эта простая запись убережет вас от позиций против тренда тогда, когда вставать не надо.
Итак, отвечаю на вопрос: На каком таймфрейме мне лучше торговать?
Если вы новичок, то вам идеально подойдут таймфреймы краткосрочного трейдера.
Вы не будете дергаться на каждый перепад на рынке. У вас будет меньше шума на графиках, и вы всегда спокойно будете отдыхать на выходных, не думая круглосуточно о ваших оставленных сделках.
Правила анализирования таймфреймов на примере Сбербанка (личный опыт)
Ребята, я уже уверена в том, что вы понимаете, что на рынке нет партнеров, как в другом любом бизнесе. Здесь одни конкуренты, и сам по себе трейдинг-это самый конкурентный и жесткий бизнес.
Если вы пренебрегаете качественной работой с таймфреймами, то вы работаете на зарплату ваших конкурентов.
Анализ самых больших таймфреймов помогает увидеть настоящие намерения крупных игроков: куда мы двигаемся, растем, падаем или стоим на месте.
Но помните, что даже четкое понимание куда мы двигаемся, не дает никаких гарантий, что это исполнится.
Анализ дневного графика Сбербанка на трех таймфреймах
Давайте для примера возьмем график акций Сбербанка и откроем дневной таймфрейм. Для начала откроем его весь с началом истории с апреля 2008 года.
Давайте приблизим этот дневной график и проанализируем его с сентября 2018 года. Вот что я вижу на нем:
Общие выводы по графику:
Анализ часового графика Сбербанка
Это тот же самый инструмент, та же дата открытия.
Анализ 5-минутного графика Сбербанка
5-минутный график открывается с января 2020 года. То что находится до января 2020 года мы не видим, как историю.
Вывод по таймфреймам графиков Сбербанка
Как я использую таймфреймы и какой таймфрейм является базовым
Новички-трейдеры начинают скакать с одного таймфрейма на другой, тем самым они даже не подозревают, что пробуют свои силы во всех типах трейдера. Но ведь те трейдеры, которые четко относятся к определенному типу используют четко 2-3 таймфрейма. Остальные смотрятся редко. Тогда напрашивается вопрос: «Какой из этих таймфреймов базовый?».
Всегда базовый таймфрейм-самый большой таймфрейм, по которому Вы определяете ситуацию на рынке.
Если базовый таймфрейм дневной, то определяете тренд или боковик на рынке. Подмечаете: нисходящий или восходящий тренд и т. п. А уж на таймфреймах меньшего порядка ищите точки входа и возможно выхода из позиции.
И хочу подметить, что тем ребятам, кто задается вопросом: «На каком таймфрейме определять тренд?» нужно понять, что тренды смотрятся на всех таймфреймах, не только на базовом. Но независимо от торговой стратегии и стиля, крайне рекомендую смотреть наличие или отсутствие тренда именно на дневном таймфрейме.
Если вам нравится график с японскими свечами, то могу с уверенностью сказать, что на всех таймфреймах работает свечной анализ. Это проверенно на моей торговле.
Я рекомендую Вам определиться с тем, каким трейдером вам удобно сейчас стать. Может быть вы работаете на наемной работе, значит, только по вечерам вы сможете торговать. А может, вам интересно торговать без переноса позиций на выходные? Подумайте!
И кстати, если у вас еще нет своей торговой стратегии, то вы еще в процессе эволюции, как трейдера. Обязательно разберитесь с темой, как правильно читать графики. На сайте у меня такой информации вы не найдете, часть инфо я даю в своей новенькой группе Вконтакте, там же теперь выкладываю результаты своей торговли. Присоединяйтесь и удачи Вам в этом бизнесе!
Как выбрать таймфрейм для трейдинга?
Содержание статьи
В этом обзоре мы разберем, как выбрать таймфрейм для вашего стиля торговли. Выбор таймфрейма является важной составляющей частью формирования торговой стратегии.
Что такое таймфрейм?
Таймфрейм (от англ. time frame) – это временной интервал отображения движения котировок на графике цены. Движение цены на графике представлено, как правило, в виде свечей (или баров), которые имеют одинаковый временной период, соответствующий выбранному таймфрейму. Чем выше таймфрейм, тем больший «объем» движения цены заключен в каждой свече на графике.
При желании можно настроить любой таймфрейм для отображения графика цены, но обычно для торговли используют основные, общепринятые таймфреймы:
Таймфрейм для отображения графика цены выбирается непосредственно в торговом терминале. В популярных терминалах МetaTrader 4 или МetaTrader 5 на Панели инструментов расположена таблица с активными кнопками основных таймфреймов. Нажатием левой клавиши мыши на эти кнопки можно быстро переключаться с одного таймфрейма на другой.
Варианты таймфреймов в MT4
Как выбрать таймфрейм?
Для анализа графика цены используется обычно не один, а сразу несколько таймфреймов. Анализируя движение цены на разных таймфреймах, трейдер получает возможность более широко оценивать динамику финансового инструмента. Это помогает составлять прогноз движения цены на различные временные периоды, в зависимости от той или иной торговой стратегии.
Если для общего анализа динамики финансового инструмента можно использовать сразу все таймфреймы, то для совершения сделок нужно немного «сузить горизонт». Для многих трендовых стратегий, основанных на главных постулатах теханализа, характерно использование двух рабочих таймфреймов:
Для того, чтобы определить какие таймфреймы взять за основу для торговли, нужно понять, какой стиль торговли вам больше подходит. Для этого нужно учесть два важных критерия:
Сочетание этих двух критериев показывает, какой стиль торговли для вас будет наиболее предпочтителен: долгосрочная, среднесрочная или краткосрочная торговля. В редком случае удачного сочетания большого количества свободного времени и солидного депозита можно выбирать любой стиль торговли, который окажется для вас наиболее комфортным и/или прибыльным.
Таймфрейм для долгосрочной торговли
Долгосрочная торговля подразумевает относительно небольшое количество сделок, которые находятся в рынке в течение продолжительного времени – от нескольких недель до нескольких месяцев. Этот стиль торговли, по сути, схож с инвестированием: выбирается инструмент с перспективой большого движения, решения принимаются чаще всего на основе фундаментального анализа.
Критерии для долгосрочной торговли:
Для долгосрочной торговли в качестве основного таймфрейма, на котором будет определяться направление главного тренда и цели движения, подойдет месячный (MN) или недельный (W1). В качестве дополнительного таймфрейма для поиска оптимальных точек входа можно использовать дневной (D1). Пример сочетания этих таймфреймов для торговли показан на рисунке:
Таймфреймы для долгосрочной торговли
Таймфрейм для среднесрочной торговли
Среднесрочная торговля использует горизонт планирования начиная от одного дня до месяца. Увеличивается количество сделок по сравнению с долгосрочной торговлей, при этом они становятся менее длительными. Суть среднесрочной торговли – поймать хороший дневной импульс движения цены, забрать прибыль и дожидаться возникновения нового движения.
Критерии для среднесрочной торговли:
В среднесрочной торговле в качестве основного таймфрейма для определения главного тренда и целей движения подойдет дневной (D1) или 4-часовой (H4). В качестве дополнительного таймфрейма с меньшим периодом для оптимального входа можно взять 4-часовой (H4) или часовой (H1). Пример использования в торговле этих таймфреймов показан на рисунке:
Таймфреймы для среднесрочной торговли
Таймфрейм для краткосрочной торговли
Краткосрочная торговля является, пожалуй, самым распространенным стилем трейдинга. Она более доступна благодаря возможности использования даже небольшого депозита, но требует большего количества времени и жесткой дисциплины. К краткосрочной торговле можно отнести такие разновидности трейдинга, как:
Критерии для краткосрочной торговли:
Для краткосрочной торговли диапазон для выбора основного и дополнительного таймфреймов более широкий. Основным таймфреймом можно взять наиболее подходящий из М30, H1, H4, D1. Для дополнительного таймфрейма подойдут М1, М5, М15, М30, H1. Пример краткосрочной торговли с использованием двух рабочих таймфреймов показан на рисунке:
Таймфреймы для долгосрочной торговли
Заключение
Выбор таймфрейма является важной составляющей при создании своей торговой системы. При общем анализе рынка можно использовать все доступные таймфреймы, для совершения сделок нужно выбрать наиболее подходящие для вашего стиля торговли. Зачастую в торговых стратегиях используется сочетание двух рабочих таймфреймов: основного и дополнительного.
В качестве примера использования в торговле сочетания основного и дополнительного таймфреймов можно ознакомиться с известной торговой стратегией «Три экрана Элдера». Эта стратегия разработана успешным трейдером и автором популярных книг по трейдингу Александром Элдером (Alexander Elder).
Виктор Грязин
Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.
Что такое таймфреймы и как с ними работать
Подробнее о том, что такое японские свечи и как их расшифровывать, читайте в нашей статье.
Пример свечного графика на таймфрейме W1: в каждой свече заключена информация о том, как менялась цена в течение недели (W-Week)
Что можно узнать из элементов таймфрейма
Исключением является так называемый тиковый график, который отображает каждую новую цену.
Трейдер видит на этом графике самую точную и полную информацию об изменении цены, но просто не успевает ее анализировать.
Линейный график еще менее информативен и показывает только цену закрытия за период. А бары несут в себе ту же информацию, что и свечи, но на графике изображаются лаконичнее.
Пример линейного графика:
Обозначение таймфреймов
Элементы старших таймфремов состоят из элементов младших. Другими словами, вы можете самостоятельно обвести прямоугольником четыре элемента таймфрейма Н1 (один час) и получите всю информацию, отображаемую по таймфрейму Н4 (4 часа). В приведенном примере размер 4-х часовой свечи будет равен размеру 4-х свечей с Н1.
Как формируются элементы графика
Для большего понимания, как формируются элементы любого графика, можете нажать F2 в своем терминале. Откроется окно, в котором представлены точные значения параметров каждого элемента.
При желании, вы можете их изменить. Установив самостоятельно минимум/максимум и цены закрытия/открытия свечи (или бара), вы можете получить совершенно новый график, которого в реальности не существует. Это будет построенная по выдуманным вами параметрам свеча.
На примере ниже мы видим последнюю свечу с таймфрейма Н1, сформированную в пятницу по искусственно заданным нами параметрам. То есть это не настоящая свеча.
Для чего используются разные таймфреймы
Таймфреймы от М1 до Н1 (от минуты до часа)
Честные брокеры с рыночным типом исполнения всячески приветствуют таких трейдеров, так как именно они приносят основную прибыль.
О том, что такое рыночный тип исполнения или Market Execution, читайте в нашей статье. Выбрать честного брокера вам также поможет наш рейтинг рыночных брокеров.
Таймфреймы от Н1 до D1 (от часа до одного дня)
Данный вид торговли более спокойный по сравнению с предыдущими, но и менее прибыльный. Сделки удерживаются от нескольких часов до нескольких недель, что позволяет трейдеру совмещать торговлю на финансовых рынках с другими видами деятельности.
О том, какие бывают стратегии торговли, что такое среднесрочная торговля и какой тип подходит для новичка, читайте в нашей статье.
В отличие от торговли внутри дня, скальпинга или пипсовки, при среднесрочной торговле трейдеру не нужно наблюдать за графиком онлайн, он часто использует тейк-профиты и защитные стоп-приказы, наблюдает за важными фундаментальными данными.
Тщательный анализ рынка позволяет трейдеру войти в рынок по наиболее выгодной цене, а далее трейдер следит за тем, чтобы все шло по намеченному плану. Если цена не идет по плану, то трейдер закрывает сделку.
Таймфреймы от D1 до Y1 (от одного дня до одного года)
О том, что такое кредитное плечо, как им пользоваться и в каких случаях оно может навредить, читайте в нашей статье.
Это и понятно, ведь при выборе, например, таймфрейма W1 (одна неделя) просадка по открытой позиции за неделю может затянутся на сотни пунктов. Другими словами, если трейдер ошибется, убыток получится очень большим из-за длительности таймфрейма. Для таймфрейма М5 (5 минут) такая просадка по одной сделке очень маловероятна, но возможна по ряду сделок.
Также нужно учитывать, что на недельном таймфрейме невозможно выполнить точный вход в рынок. Чем больше таймфрейм, тем меньше точность при открытии позиции. Поэтому при выборе данных таймфреймов трейдеры часто руководствуются не только техническим, но и углубленным фундаментальным анализом.
Данный вид торговли принято считать менее рискованным, но он не приносит тех процентов доходности, которые могут дать таймфреймы от М1 до Н1.
Стоит ли использовать одновременный анализ нескольких таймфреймов?
В 1986 году трейдер-профи Александр Элдер разработал торговую стратегию, которая сегодня известна как Три экрана Элдера. В ней он использовал не только несколько индикаторов, но и несколько таймфреймов.
Суть в том, чтобы не торговать против долгосрочного тренда: с помощью старшего таймфрейма Элдер определял основную (глобальную) тенденцию на W1, находил подтверждение тренда на среднесрочном (D1) и по более младшему таймфрейму (H4) определял точку входа в рынок. Когда все три графика с разным периодом показывали сигнал к росту, он открывал длинную позицию (ордер на покупку). Когда все три графика с разным периодом показывали сигнал к падению цены, он открывал короткую позицию (на продажу).
На сегодня существуют индикаторы MTF, которые способны выводить на ваш рабочий график сигналы, взятые с других временных интервалов. Трейдеру остается принять правильное торговое решение, глядя лишь на один таймфрейм, без необходимости переключаться на другие.
На скриншоте представлена работа одного из индикаторов MTF, который отображает сигналы по 8 разным таймфреймам от 7 стандартных индикаторов, которые есть в терминале мт4.
Впрочем, для поиска графических фигур тоже разработано современно ПО. Такие программы, как Autochartist, способны находить нужные паттерны не только на всех таймфреймах, но и на всех валютных парах одновременно.
Когда торговал Элдер, ничего подобного еще не было, поэтому его методы несколько устарели.
Как выбрать таймфрейм
Для этого предлагаем ответить на три простых вопроса.
Ответив на данные вопросы, вы сможете без труда определится, какой таймфрейм вам подходит больше всего. После выбора таймфрейма можете приступать к выбору торговой стратегии.
Часто торговые стратегии написаны не только для определенных таймфреймов, но и конкретных валютных пар. Если стратегия оптимизирована для таймфрейма Н4 и валютной пары EUR/USD, не пытайтесь ее использовать для других таймфреймов или других валютных пар. Вероятней всего это приведет к ухудшению результатов без дополнительной оптимизации по выбранной торговой стратегии.
Знакомство с торговыми стратегиями можно начать с нашей статьи “4 торговые стратегии на Форекс для новичков”.
А для тех, кто выбрал для себя краткосрочную торговлю, рекомендуем стратегии скальпинга по Стохастику, полосам Болинджера и Price Action.
