что значит глубина рынка
Возможности Depth of Market на примерах
В этом видео:
Глубина рыночных данных также известна как книга заказов, поскольку она показывает отложенные ордера для ценной бумаги или валюты. В книге записан список покупателей и продавцов, заинтересованных в конкретной ценной бумаге. Существует также соответствующий механизм, который использует книгу, чтобы определить, какие сделки могут быть совершены.
Глубина рынка, или DOM, — это торговый инструмент, который показывает количество лимитных ордеров на покупку и продажу для ценной бумаги или валюты по разным ценам. DOM, также известный как книга заказов, по сути является мерой спроса и предложения для конкретного тикера.
Хронометраж:
1:30 — основные темы данного вебинара
2:30 — о биржевых данных
4:30 — варианты отображение информации и их важность
8:00 — для чего нужен стакан
9:50 — про аукцион
10:00 — почему стакан интегрирован к графику
19:00 — поток данных нужен, чтобы понять где лучше зайти в позицию
23:00 — биржевой стандарт стакана
26:00 — что мы видим в стакане, для чего и как это использовать
30:00 — выше ниже рынка
43:00 — сколько на каждой цене добавили контрактов либо же сняли отложенных заявок
47:45 — не весь объем может быть на стороне агрессора
51:50 — интерактивный кластер
59:00 — эксперимент
01:08:20 — анализ непосредственно самого кластера
01:11:40 — принятии решения о заключении сделки
01:14:37 — ликвидный ажиотаж
01:27:34 — манипуляция
01:37:46 — финансовые мошенники
Глубина рынка
Из школьного курса экономики вам наверняка известна зависимость между спросом, предложением и ценой. А если вы прогуляли этот урок в школе, то я вкратце расскажу вам об этой зависимости прямо здесь и сейчас. Если говорить точнее, то речь пойдёт о целом законе спроса и предложения.
Буквально в двух словах, этот закон можно выразить следующими словами: с увеличением цены на какой-либо товар, спрос на него падает, а его предложение на рынке, наоборот растёт. Справедливо и обратное, когда цена на товар падает, это ведёт к увеличению спроса вкупе с уменьшением его предложения.
Здесь всё логично и просто. Потребители хотят приобретать товары по низким ценам, а производители, в свою очередь, хотят реализовывать товар по высоким ценам (чем выше цена, тем выше прибыль). Отсюда и проистекает данный закон, взгляните на его графическое отображение (рисунок ниже), по мере роста цены товара, спрос на него падает, а предложение — растёт.
Закон спроса и предложения в графическом виде
Из этого закона проистекает и обратная зависимость. Не только цена может влиять на спрос и предложение товара, но и они, в свою очередь, влияют на цену. То есть, увеличение спроса закономерно ведёт к росту цены, а увеличение предложения — к её снижению.
Вот мы и подошли к сути рассматриваемого вопроса — к глубине рынка. Данным термином (глубиной рынка или depth of market, в английском варианте произношения) принято называть способность рынка переваривать (поглощать) большие объёмы предложения без существенного сдвига цены.
То есть, чем глубже рынок, тем большую партию товара можно в него вбросить без существенного снижения цены на него.
В применении к фондовому рынку, данным термином оперируют в контексте проведения сделок по скупке крупных пакетов акций компаний. Стратегические инвесторы анализируют глубину рынка с целью определения того максимального объёма, который они могут приобрести за один раз, не вызвав при этом ажиотажного роста цены и спроса на скупаемые ими акции. Ведь им выгодно скупить всё необходимое количество акций по максимально низкой цене, а потому они будут стараться действовать максимально осторожно, приобретая акции ограниченными объёмами.
Или же в том случае, когда компания планирует выбросить на рынок значительную долю своих акций, её руководство также оценивает глубину рынка для определения размера минимальных партий вбрасываемых акций необходимых для того, чтобы сдвинуть цену на них вверх. Для эмитента, выгодно разместить свои акции по максимально высокой цене, а потому он будет стараться поднять цену на них, постепенными вливаниями акций на рынок, в строго определённом количестве.
Кроме этого существует такое понятие, как pump and dump. Суть его заключается в раскачке рынка для проведения спекулятивных операций. Сначала на рынок вбрасывается определённое количество активов для поднятия цены на них, а затем производится продажа по возросшим ценам. Или наоборот, скупается определённая партия активов, необходимая для того, чтобы снизить цену на них, а затем актив приобретается по гораздо более выгодной, сниженной цене. Такие манипуляции могут проводиться одна за другой, приводя таким образом к созданию на рынке своеобразных волн, на которых манипуляторы и зарабатывают свои деньги.
Глубина рынка, в данном случае, также анализируется для того, чтобы определить тот минимальный объём актива, сделка с которым может привести к определённому сдвигу цены.
Раньше такое явление как pump and dump было весьма распространено на фондовых рынках. Однако в настоящее время, подобного рода манипуляции находятся вне закона и их применение на регулируемых рынках недопустимо. Но вот на рынке криптовалют (который сам по себе находится за рамками закона во многих странах) pump and dump весьма распространён и в настоящее время. Подробнее об этом можно прочитать здесь: «Памп и дамп криптовалют или как трейдеры манипулируют котировками«.
Глубина рынка в Квике (Quik 7): как использовать и читать индикатор и что это такое
Индикатор глубины графически демонстрирует сводные данные о лимитных ордерах всех участников рынка в текущий момент. В квике (QUIK 7) этот инструмент отображает объемы заявок от трейдеров в виде классической гистограммы, которая выводится сразу под графиком ценового движения.
Техническое отличие между их показателями в том, что гистограмма глубины характеризует только поданные заявки на открытие позиций по активам, т.е. основывается на потенциальном, а не действительном количестве сделок.
Какие виды ордеров отображаются
Глубина рынка — графическое выражение «биржевого стакана». Ордера продавцов выделяются красным, это тип заявок «Ask» (на склейке графиков в квике выводятся наверху или справа). Ордера покупателей выделяются зеленым и обозначаются «Bid» (выводятся внизу или слева).
Оба типа характеризует собирательный термин «предложения». Индикатор глубины показывает соотношение между Bid и Ask (т.е. между короткими и длинными позициями) и используется в прогностических целях.
В видимой части графика расположены только заявки, близкие к действующей цене, т.е. не все. Однако опытному трейдеру достаточно этих данных для технического анализа рыночной ситуации и прогноза ее вероятного развития.
На гистограмме отображаются различные виды ордеров: малые, средние и крупные. Малыми считаются те, которые не оказывают значимого влияния на движение цены. Средние могут влиять на нее, но только в совокупности, если большое количество таких предложений скапливается в узком ценовом диапазоне. Они часто видны на графике группами.
Крупные ощутимо смещают ценовую динамику и поэтому являются наиболее значимыми. Эту категорию стоит тщательно отслеживать и учитывать при стратегическом планировании.
Реализация лимитных ордеров обусловлена ценовой динамикой. Они представляют собой основное содержимое биржевого стакана и выполняются по предварительно указанной цене.
Чьи ордера видны
Так, лимитные ордера торговых роботов отследить на графике сложно. Они видны не в биржевом стакане, а в отчетности по выполненным ордерам. Мониторинг ленты сделок дает представление об алгоритме их работы. Действия торговых роботов характеризует повторяемость и быстрое выполнение за счет высокой скорости вычислений.
Средние трейдеры и инвесторы составляют большую часть участников торгов. Эту категорию можно определить по объему заключенных сделок и периоду размещения ордеров. Такие участники рынка торгуют по индивидуальным стратегиям, тем не менее их поведение предсказуемо.
Крупные игроки — деятельные и влиятельные участники рынка.
На что смотреть
Количественные показатели для ордеров также важны, в т.ч. их дубликаты. Крупным торговцам, вынужденным по экономическим причинам продавать массивные активы, не удастся осуществить это за одну сделку. Стоимость активов в таком случае снизится, поскольку рынок будет перенасыщен предложением.
Итоги
Диаграмма глубины Binance
Автор: admin · Опубликовано 04.06.2018 · Обновлено 07.11.2021
Диаграмма глубины рынка есть почти на всех биржах криптовалют, она позволяет оценить текущее состояние рынка, а также ближайшие перспективы по его движениям, поскольку там отображаются все заявки покупателей и продавцов.
В этой небольшой статье мы рассмотрим где находится диаграмма глубины Binance, как ею правильно пользоваться, а также зачем она вообще нужна.
Диаграмма глубины рынка Binance
Перед тем, как переходить к использованию этого инструмента на Binance давайте поговорим о том зачем он нужен и откуда берутся все значения. Допустим вы хотите продать 10 монет криптовалюты Tron по цене 0.1 USDT. Вы создаете соответствующий ордер и если есть желающие купить криптовалюту по этой цене, то вы получите свои эфиры, а человеку, будут отправлены ваш монеты Tron.
Вверху, красным обозначены заявки на продажу, а внизу — зеленым, заявки на покупку. В самом верху ордера с самой высокой ценой и к середине она уменьшается. В самом низу зеленых ордеров цена самая низкая и к середине она увеличивается. Там, где цены сходятся ордера закрываются и выполняется покупка. Например, текущая актуальная цена TRX до Эфириума — 0.000121. Если есть заявки на покупку и продажу по этой цене, то они будут закрыты, если же таких заявок нету, то ордера будут открыты пока соответствующие заявки не появятся.
Конечно, это все очень быстро меняется и аналитика по таким показателям очень ненадежна, потому что сейчас ордера есть, а потом их можно в один клик убрать, и этим часто пользуются для пампа монет, но все же кое-что по таким показателям определить можно. Например, можно предположить как поведет себя рынок в краткосрочной перспективе. Если посмотреть на цифры со снимка экрана выше, то мы увидим что монету хотят купить по цене 0,00021 в количестве 100 000 монет несколько раз, а заявок на продажу по такой цене не так много, поэтому сремительного снижения цены ждать не следует. Но это все может очень быстро поменяться.
Это что касается стаканов, а диаграмма глубины Binance стоится на основе данных из этих же стаканов ордеров и позволяет болле удобно оценить ситуацию на рынке. Чтобы открыть диаграмму на той же странице нажмите кнопку Depth или Диаграмма глубины:
Здесь вы видите графическое отображение обоих стаканов, по которому можно более целостно судить про состояние рынка.
По горизонтали отложенна цена, по которой люди хотят покупать монеты, а по вертикали — количество монет. Причем количество монет откладывается не от оси х, а от уровня предыдущей монеты, таким образом мы видим большие ступеньки, там где люди хотят купить или продать много монет, что теоретичиски может означать задержку цены на этом уровне. Например, здесь мы видим, что цена задержится на некоторое время на уровне 0,11, потому что выставлен ордер на продажу 44 миллиона монет, и только после их реализации сможет пойти дальше, если конечно не будут добавлены ордера на продажу по более низкой цене.
Если смотреть нижнюю часть стакана, то здесь есть тоже несколько таких уровней. Обратите внимание, что вы можете переключать вид на центр, верх и низ с помощью трех соответствующих кнопок над стаканом.
Выводы
В этой небольшой статье мы рассмотрели как читать диаграмму глубины binance, что это такое и для чего ее можно применять. Если у вас остались вопросы, спрашивайте в комментариях!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Depth chart (график глубины) и криптовалюты: дружат ли?
Что это такое?
Глубина рынка — это показатель того, имеется ли на рынке большое количество отложенных ордеров, которые смогут поглотить создаваемые ордера. Например, если у рынка низкая глубина, то это означает, что в криптовалюте открыто мало отложенных ордеров. Если ты решишь купить очень большое количество этой монеты, то рынок моментально пойдет вверх, так как просто-напросто мало людей, которые хотят эту монету продать, и следовательно тебе нужно мотивировать людей продать тебе. Мотивировать можно только деньгами. А вот высокая глубина — это когда на рынке много отложенных ордеров.
При высокой глубине, даже если ты создашь огромный ордер, то другие игроки его легко поглотят.
А зачем это нужно мне, обычному трейдеру? Ведь я покупаю по чуть-чуть?
Никто и не говорит, что ты должен покупать миллионы миллионов монет. Ты можешь просто анализировать данные и пытаться на их основании предсказать будущее движение цены. Если ты видишь, что на рынке много игроков, готовых купить монету, то если придет дядя и продаст 100500 единиц этой крипты, то…
То ничего не произойдет, так как рынок легко поглотит его ордер.
Ну и, сам понимаешь, если много людей, которые готовы купить, то это говорит о сильных позициях монеты — в головах этих людей. А головы этих людей как раз и формируют рынок. Что думают бабушки у подъезда или Warren Buffett не влияет ни на что.
А где смотреть эти данные по открытым отложкам?
На графике глубины (depth chart). В криптовалютах это важный инструмент теханализа. На форексе его вообще нет. В акциях он есть, но не особенно прямо его там любят.
Рисунок 1
Это график глубины для Bitcoin. Слева здесь показаны открытые ордера на покупку. а справа — на продажу.
Квадрат 1 указывает на текущую цены — 3 426 баксов за биток. Вот если тебе нужно продать 0,00000000001 битка, то, да, то эту цену получишь. А вот если тебе нужно продать 50 битков, то цена уже пойдет дальше, так как ты «съешь» все отложенные ордера на покупку.
Эти ордера выделены Квадратом 2. И тогда ты уже будешь продавать по цене, которая выделена Квадратом 3, а именно, 3 417 баксов. Нужно провести горизонтальную линию вправо от квадрата 3, а затем вертикальную вниз и посмотреть внизу цену.
То есть, ты только что своим ордером прожал рынок вниз на 10 баксов. Это, конечно, не очень много, но ты реально можешь манипулировать рынками в крипте, так как они очень «тонкие».
И, конечно, не стоит забывать, что крипта — это нерегулируемый рынок, а поэтому многие данные на depth chart здесь могут быть фейком.
Погоди, как так фейком?
Ну, просто, на обычных рынках акций есть уже давно регуляторы. Они говорят вот так — если ты создаешь отложку, то будь бобр ее реализовать, когда цена придет на твой уровень. А вот если ты отложку создал, а потом «нечаянно снял», то это уже называется спуфинг (spoofing), за что можно и штраф получить, и УДО и много еще чего приятного. Ну это в США так, по крайней мере.
Если ты просто открываешь какие-то небольшие ордера и «сидишь-думаешь», то это ок, но если ты откроешь ордер на миллиард долларов, а потом уберешь его, то это косяк.
А зачем кто-то будет создавать, а потом убирать отложки?
Это делается для создания фейковых стен (buy walls и sell walls), то стен на покупку и стен на продажу.
Вот ты заходишь и видишь — ну ничего себе какая большая стена, а мне нужно продать всего 10 биткоинов. Точно продам по хорошей цене. Как только ты выставляешь ордер, а стену раз и снимают. В итоге ты продаешь по плохой цене.
Пока рынок криптовалют не начнут конкретно регулировать, здесь будет процветать spoofing, поэтому не следует полагаться очень сильно на «график глубины», а следует также использовать и другие технические индикаторы, чтобы создать усиленную торговую стратегию на базе различных торговых сигналов.