Управление рисками: система управления рисками банка
Риски — важная и неотъемлемая черта бизнес-модели группы ВТБ, поэтому управление рисками рассматривается в числе ключевых контрольно-управленческих функций.
К наиболее значимым рискам, принимаемым группой ВТБ, относятся:
Управление рисками на уровне Группы включает идентификацию, оценку и мониторинг рисков, контроль их объема и концентрации, выработку эффективных мер поддержания оптимального баланса между принимаемыми рисками и доходностью проводимых операций, а также раскрытие информации о рисках и процедурах управления рисками и капиталом в Банке ВТБ (ПАО) и группе ВТБ.
Принципы управления рисками в группе ВТБ:
Организационная структура Банка ВТБ (ПАО) (ГКО) и каждого его дочернего банка, как правило, предусматривает назначение специального представителя руководящего звена, отвечающего за комплексное управление рисками, и наличие профильных структурных подразделений по управлению рисками.
В дочерних небанковских компаниях, чья деятельность непосредственно связана с принятием финансовых рисков (в АО ВТБ Лизинг, ООО ВТБ Факторинг и др.), общие принципы организации риск-менеджмента в целом идентичны применяемых в банках Группы. В рамках единых принципов общегрупповой интеграции структура и процедуры управления рисками могут различаться между отдельными участниками Группы в зависимости от особенностей законодательства и регулирования в странах местонахождения компаний Группы (банков или небанковских организаций), характера и масштабов деятельности, а также специализации конкретных компаний.
Система управления рисками в Группе выстраивается в соответствии с глобальными бизнес-линиями (включая корпоративно-инвестиционный, средний и малый бизнес, а также розничный бизнес) и в разрезе видов риска, с учетом специфики рисков, присущих каждой бизнес-линии, и методов управления ими.
Организационная структура управления рисками в группе ВТБ включает:
Функция консолидированного управления рисками на уровне группе ВТБ централизована и осуществляется Головной кредитной организацией Группы (далее — ГКО) — Банком ВТБ (ПАО). В структуре ГКО основными подразделениями, ответственными за управление рисками на уровне Группы, являются Департамент корпоративных кредитных рисков, Департамент интегрированного управления рисками, Департамент розничных кредитных рисков, Департамент андеррайтинга, Департамент залогов, Управление модельных рисков и валидации и Управление экспертизы и фрод-мониторинга, Финансовый департамент, Департамент комплаенс контроля и финансового мониторинга.
Департамент корпоративных кредитных рисков отвечает за обеспечение эффективного функционирования и развития системы управления корпоративными кредитными рисками, позволяющей минимизировать возможные потери, связанные с реализацией кредитного риска, отвечающей требованиям надзорных органов и лучшей банковской практике.
Департамент интегрированного управления рисками отвечает за обеспечение эффективного функционирования и развития систем управления рыночными, операционными рисками, риском ликвидности и системы консолидированного анализа и управления рисками в Группе, отвечающих требованиям национальных регуляторов и международных надзорных органов и позволяющих минимизировать возможные потери по проводимым операциям, а также за обеспечение эффективного развития риск-технологий и оптимизации процессов управления рисками.
Департамент розничных кредитных рисков отвечает за обеспечение эффективного функционирования и развития системы управления кредитными рисками, прочими рисками розничных продуктов (в том числе ипотечных кредитных продуктов), а также обеспечение контроля работы кредитных процедур в Группе, отвечающей требованиям национальных и международных надзорных органов и позволяющей минимизировать возможные потери по проводимым операциям.
Департамент залогов отвечает за организацию работы с залоговым обеспечением по сделкам клиентов, выявляет залоговые риски и предлагает способы их минимизации для повышения качества залогового обеспечения.
Департамент андеррайтинга отвечает за обеспечение в рамках своей компетенции эффективного функционирования и развития системы управления кредитными рисками, системы андеррайтинга в розничном кредитовании, кредитовании малого и среднего бизнеса, отвечает за развитие системы управления кредитными и операционными рисками в части принятия решения с применением экспертного мнения, а также процедур принятия решения Группы в экспертной зоне, в части управления лимитами по нестандартным сделкам.
Управление модельных рисков и валидации отвечает за обеспечение управления модельным риском и осуществляет анализ эффективности работы моделей (валидация) в Группе, отвечающие (если применимо) требованиям национальных регуляторов и международных надзорных органов.
Управление экспертизы и фрод-мониторинга отвечает за обеспечение эффективного функционирования и развития системы управления розничными кредитными рисками в рамках противодействия кредитному мошенничеству, отвечающей требованиям надзорных органов в части минимизации кредитных и репутационных рисков, а также развитие технологий и процессов экспертизы риска и фрод-мониторинга.
Финансовый департамент осуществляет функции в области централизованного управления ликвидностью Группы и казначейскими рисками (риск ликвидности, а также валютный и процентный риски). Департамент комплаенс контроля и финансового мониторинга осуществляет функциональную координацию системы управления регуляторным (комплаенс) риском Группы.
Центры риск-компетенции Группы, в качестве которых выступают ответственные подразделения ГКО, а также отдельных иных уполномоченных компаний Группы, отвечают за консолидированное управление рисками, а также за гармонизацию в рамках Группы нормативной базы / методологии риск-менеджмента в разрезе по отдельным видам рисков и направлениям деятельности.
Система консолидированного управления рисками в группе ВТБ включает также установление консолидированных лимитов (например, лимитов кредитного риска на общих контрагентов группы ВТБ, группы связанных заемщиков, на страны и отрасли экономики), оценку экономического капитала, риск-аппетит, стресс-тестирование и подготовку для представления органам управления консолидированной отчетности по рискам Группы.
Детальное описание системы управления рисками группы ВТБ и сведения об уровне и структуре принимаемых Группой рисков содержатся в публикуемых отчетах и материалах, которые можно найти на соответствующих страницах раздела «Акционерам и инвесторам» интернет-сайта группы ВТБ, в том числе в подразделе «Раскрытие информации для регулятивных целей».
1 Управление данными подвидами риска концентрации осуществляется в рамках систем управления, соответственно, кредитными рисками, рыночными рисками и риском ликвидности.
Риски в банке ВТБ, управление и анализ кредитных рисков
Содержание
Банковский риск – это вероятность ущерба для финансовой организации или снижения ликвидности из-за ряда событий неблагоприятного характера, которые могут быть спровоцированы различными факторами.
Риски ВТБ могут быть нескольких разновидностей: кредитный, рыночный, риск ликвидности и операционный риск ВТБ 24. Кредитные риски возникают у банка из-за получения убытков из-за невыполнения, задержки либо неполного выполнения заемщиком финансовых обязательств перед банковской организацией по условиям договора.
Управление рисками в ВТБ
Управление рисками ВТБ 24 содержит проведение оценивания и прогнозирования рисков, контролирование их объемов, структурных особенностей и уровня концентрации, выработку действенных мер для оптимизирования и понижения рисков, написание отчетов о рисках.
Организация системы УР предполагает:
Основной организационной структурой банковских и финансовых организаций предусматривается подразделение оценивания и контроля над рисками, соответственно виду рисков и масштабности бизнеса, а также должностное лицо, которое отвечает за общее управление риском.
Управление кредитными рисками в банке ВТБ 24
Банк ВТБ занимается управлением кредитными рисками (КР) таких направленностей:
В определении кредитных рисков ВТБ особое внимание уделяется состоянию кредитного портфеля. Методика расчета аналитиками и организациями может выбираться разная, потому возможны различия в величине кредитного портфеля на один и тот же момент. К примеру, межбанковское кредитование, как правило, не относится к кредитному портфелю. Кредитный портфель, который состоит из суммарного кредитования физ. и юр. лиц называется клиентским КП. В него не включают займы, которые предоставляются органам власти, фондам вне бюджета и государственным. В некоторых случаях кредитный портфель может состоять из задолженности по займам без учета резервов на предполагаемые потери. В отдельных случаях аналитики не учитывают просроченные кредиты.
Факторы, влияющие на объем и структуру кредитного портфеля:
Политика управления рисками
Кредитный риск
Кредитный риск – риск возникновения убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед Банком в соответствии с условиями соглашения.
Кредитный риск имеет наибольший вес среди рисков, принимаемых Банком в процессе осуществления банковской деятельности. Управление кредитными рисками в Банке осуществляется по следующим основным направлениям:
Управление принимаемым Банком кредитным риском предусматривает:
Основным инструментом ограничения и контроля за принимаемым Банком кредитным риском является система кредитных лимитов. Устанавливаются следующие виды лимитов кредитного риска:
Наряду с внутренними лимитами кредитного риска, Банк соблюдает обязательные нормативы, установленные в соответствии с требованиями АФН в отношении величины риска на заемщика/группу связанных заемщиков, объема крупных кредитов.
Важнейшим инструментом минимизации принимаемого Банком кредитного риска является формирование обеспечения по операциям кредитного характера. Политика Банка в данной области строится на принципе формирования надежного и ликвидного портфеля обеспечения, достаточного для покрытия принимаемых Банком кредитных рисков. В то же время это не снимает требования о проведении комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности заемщика и не компенсирует недостаточность платеже- и кредитоспособности контрагента, а также отсутствие информации о его деятельности.
Рыночный риск
Рыночный риск – риск возникновения у Банка убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на финансовые активы (прежде всего, ценные бумаги), валютных курсов, процентных ставок.
Комитет по управлению активами и пассивами определяет политику ВТБ в отношении рыночных рисков с целью ограничения и снижения размера возможных убытков в результате негативных изменений валютных курсов, процентных ставок и котировок ценных бумаг (то есть валютного, процентного и ценового рисков, соответственно).
При управлении рыночными рисками ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) руководствуется требованиями, установленными нормативными актами АФН, а также использует внутренние модели, соответствующие рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору.
Риск ликвидности
Риск ликвидности – риск, потенциально влияющий на способность Банка своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства, возникающий при несбалансированности по срокам активов и пассивов Банка.
Поддержание соответствия структуры баланса всем требованиям и нормативам ликвидности (внутренним и пруденциальным) при наличии постоянного контроля со стороны ответственных подразделений и коллегиальных органов позволяет ВТБ своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства.
Операционный риск
Операционный риск – риск потерь в результате нарушений или ошибок в действиях работников, нарушений нормального функционирования систем Банка и его внутренних бизнес-процессов, а также вследствие находящихся вне контроля Банка внешних событий (прежде всего стихийного характера).
В целях реализации внутрибанковской стратегии управления операционным риском в банке ВТБ осуществляются регулярные процедуры, обеспечивающие идентификацию риска, его оценку, контроль и принятие мер по его ограничению. В практике организации процесса управления операционным риском ВТБ руководствуется принципами, установленными нормативными актами АФН, в том числе Инструкцией о требованиях к наличию систем управления рисками и внутреннего контроля в банках второго уровня (утверждена постановлением Правлением АФН №359 от 30 сентября 2005 года), а также рекомендациями, изложенными в документах Базельского комитета по банковскому надзору.
Основными мерами, применяемыми в банке ВТБ в целях минимизации операционного риска, являются:
Кредитная политика
Что такое кредитная политика банка?
Даже при беглом знакомстве с кредитными предложениями различных банков можно увидеть, насколько они могут быть разными. Процентная ставка, срок выплаты кредитов, условия их предоставления, специальные предложения для разных социальных групп – эти и многие другие факторы отражают особенности кредитной политики банковских организаций.
Кредитная политика банка заключается в определении целей и реализации способов предоставления займов. Все это должно служить повышению ликвидности банка, снижению его рисков.
По сути, кредитная политика банка – это организация процесса кредитования, основанная на определенных принципах и средствах, которые используются для повышения доходности организации с минимальными рисками. Это одно из направлений достижения стратегических целей организации.
Рассмотрим в данной статье, какие задачи ставят перед собой банки и что осуществляют для их решения, что является для них приоритетным в рамках деятельности на кредитном рынке.
Факторы, влияющие на кредитную политику
Есть два вида факторов, которые обуславливают кредитную политику коммерческого банка: макроэкономические (экзогенные, внешние) и внутриэкономические (эндогенные, внутренние).
К первым факторам относятся экономическая обстановка в стране, уровень инфляции, объем внешнего долга государства, уровень благосостояния населения, развитие рынка кредитования, а также деятельность банков-конкурентов. Обобщенно это влияние регулирующих органов на банковскую систему, включая прямые предписания, юридические изменения условий кредитования (таких как процентная ставка, объем внутренних резервов банка и пр.).
К числу микроэкономических факторов относятся финансовые и иные ресурсы, которыми располагает банк, объем привлеченных активов, количество клиентов и их социальная принадлежность, способность коммерческого банка обеспечить исполнение своих обязательств. К внутренним факторам относится и уровень квалификации сотрудников банка, его кадровая политика.
Исходя из сочетания факторов обеих групп банки ставят перед собой определенные задачи и избирают пути их решения.
Цели и задачи кредитной политики
Как уже говорилось, целями каждого банка является повышение доходности и снижение рисков.
Одной из задач банковских организаций сегодня также является внедрение новых технологий в сфере кредитной деятельности. Для снижения рисков банки пользуются аналитической информацией из БКИ – бюро кредитных историй. Данные организации оказывают скоринговые услуги, благодаря чему банки могут определить целесообразность выдачи кредита тому или иному клиенту, максимальный объем возможного займа.
Многие клиенты не обращаются в банк за кредитом из-за длительности процедуры его оформления. Одной из новых технологий, которые способствуют привлечению новых заемщиков является система онлайн-заявок, которая сегодня уже есть на сайте практически каждого банка.
Работа банка с юридическими лицами
Серьезные банки редко идут на сотрудничество с фирмами-однодневками или компаниями в предбанкротном состоянии. Информация о финансовом состоянии физического лица, как правило, находится в открытом доступе и легко анализируется. Если такой информации нет, то для коммерческого банка это тоже будет сигналом повышенного риска. Кредитование юридических лиц подразумевает в большинстве случаев долговременное взаимодействие кредитора и организации-заемщика. Такие отношения отличаются стабильностью и низкими для банка рисками. Все финансовые операции кредитуемого юрлица являются подотчетными, если средства кредита тратятся не по назначению и используются в сомнительных операциях, это можно отследить проконтролировать. Кроме того, кредитование юридических лиц обычно подразумевает страхование от неуплаты по займу. Многие банки сотрудничают с компаниями с использованием залогового имущества, которое будет реализовано в пользу кредитора, если заемщик нарушает свои обязательства. Все это также защищает активы коммерческого банка.
Работа с физическими лицами
Одним из главных направлений работы коммерческого банка является кредитование физлиц. Для предоставления займов гражданам кредитно-финансовым организациям необходимо иметь специальную лицензию, которую выдает Центральный банк. Предложения по кредитам для физических лиц могут быть как долгосрочными, так и средне- и краткосрочными. Наиболее продолжительными по сроку являются кредиты на покупку недвижимости и транспортных средств. Потребительские кредиты обычно выдаются на срок до 5 лет, в то время как ипотека может выплачивать до 30 лет. В качестве краткосрочных займов могут использоваться средства кредитных карт, которые клиент может тратить по своему усмотрению. Такие карты могут иметь льготный период – в течение него заемщик возмещает снятую сумму без комиссии. Кредитная политика коммерческого банка в отношении физических лиц направлена на получение максимальной выгоды при минимальных рисках. В связи с этим банки учитывают состояние кредитной истории клиента, его возраст, уровень доходов, трудовой стаж, платежеспособность, наличие собственности, которая может быть использована в качестве залоговой, и поручителей. Проблемы, которые могут возникнуть с выплатой займа физическим лицом, в том числе свидетельствуют о недальновидной кредитной политике банка и недостаточном профессионализме его сотрудников.
Требования к кредитной политике банка
Кредитная политика коммерческого банка должна соответствовать внутриэкономической стратегии развития организации. Те, кто ее разрабатывают, обязаны соотносить выдачу кредитов с открытием депозитных вкладов, прогнозированием рисков и управлением ими, определением процентных ставок. Кредитная политика банка не должна вступать в противоречие с остальными направлениями деятельности банка.
В ходе реализации кредитной политики должны учитываться актуальные внешнеэкономические факторы. Уровень развития экономики страны влияет на объем выдаваемых займов, величину кредитной ставки, формы и виды предоставляемых кредитов. Кроме реализации поставленных задач по этому направлению должно осуществляться прогнозирование изменений на кредитно-финансовом рынке.
Банк обязан обеспечивать выполнение поставленных задач в соответствии с установленными правовыми нормами. Если они вступают в противоречие с законодательством и требованиями ЦБ, со стороны государства могут последовать значительные штрафные санкции вплоть до отзыва лицензии у банка-нарушителя.
Особенности своей кредитной деятельности банк определяет в соответствии с объемом и качеством своих активов, уровнем профессионализма сотрудников, направлениями инвестирования и объемами вложений, которые должны принести прибыль. В связи с этим должны определяться риски кредитной политики, которых необходимо избегать в ходе ее планирования и реализации.
Реализация кредитной политики банка
Как мы уже говорили, кредитная политика банка заключается в планировании деятельности, реализации поставленных задач и контроле за соблюдением установленных правил.
Кредитная политика каждой банковской организации строится с определением целей ее деятельности, направлений кредитования, размера активов коммерческого банка, квалификации сотрудников, внешних факторов.
Риски кредитной политики
Как говорилось выше, кредитная деятельность банка подразумевает определенные риски, которые должна минимизировать каждая банковская организация. Если у кредитной организации возникают убытки из-за несвоевременного или неполного исполнения заемщиков своих обязательств, а также в случае отказа от выплаты кредита, это является следствием недостаточно точного прогнозирования. Сотрудники банка должны определять уровень риска и не допускать выдачи кредитов с высокой вероятностью неблагоприятных событий в ходе его погашения. Риски должны прогнозироваться в соответствии с внешнеэкономическими факторами и состоянием дел в самом банке.
С кредитной политикой банка могут быть связаны следующие риски:
Кредитная политика – это деятельность банка, направленная на повышение прибыли и снижение финансовых рисков. Заемщик видит только результат политики банков, который проявляется в ассортименте кредитных предложений, условиях конкретного кредита и решению коммерческого банка о его предоставлении тому или иному клиенту. Нередко потенциальный заемщик не знает о всех условиях предоставления интересующего его кредита и не подозревает о том, какие факторы препятствуют, а какие способствуют его одобрению. В связи с этим много времени можно потратить на поиск нужного кредита «вслепую».
«Выберу.ру» предлагает воспользоваться поисковиком, который дает возможность выбрать кредит с наибольшей вероятностью одобрения. Потенциальный заемщик может определить для себя выгодные предложения финансовых организаций в своем регионе. Теперь не составляет труда найти те кредиты, которые бы соответствовали всем указанным в конфигураторе параметрам. Предложения от банков можно выбрать с учетом наличия источника доходов, возможности использования залоговой собственности, специальных программ, возраста клиента и прочих условий. Определившись с подходящим кредитом, вы можете перейти по его вкладке и оформить заявку онлайн. Предугадать заранее, одобрит ли банк займ, вряд ли получится, но для подачи заявления вы потратите минимум времени и сил.
Зампред ВТБ 24: мы не хотим выдавать кредиты, которые потом придется продавать коллекторам
Анатолий Печатников рассказал, какая стоимость риска для банка является целевой и как идет борьба за зарплатных клиентов
— Какую динамику показал кредитный портфель ВТБ 24 в январе-августе?
— Я так понимаю, что основной прирост кредитного портфеля сейчас обеспечивает ипотека.
— Где вы ищете качественных заемщиков, которые обеспечивают банку рост портфеля?
— Вы чувствует усиление борьбы банков за зарплатных клиентов?
— А когда вы говорите о монетизации действующей клиентской базы, что конкретно имеете в виду?
— Это все связано с предодобренными предложениями и облегчением доступа потребителей к нашим услугам. То есть мы с каждым месяцем, с каждым кварталом учимся лучше понимать потребности и возможности наших клиентов, предугадывать их жизненные циклы и направления предстоящих трат, предлагать им адресные продукты, которые удовлетворят все эти потребности. У нас достаточно мощный аналитический аппарат, который оценивает поведение клиентов, их траты по картам, географию расходов, типы покупок и так далее.
— То есть вы знаете о клиенте все?
— Стараемся знать, хотя все знать невозможно. Но в это мы вкладываем много денег и боремся за то, чтобы наши предложения были как можно более точными и адресными и чтобы отклик по ним увеличился до 10-15%.
— А вы можете рассказать, какой сейчас уровень одобрения по кредитам?
— С какого момента был ужесточен риск-менеджмент? Или это какой-то постепенный процесс?
— На горизонте какого периода хотите снизить стоимость риска до 2%?
— То есть для вас маржинальность бизнеса уходит на второй план?
— Но вы сказали про низкий процент.
— По вашим оценкам, пик создания резервов по кредитам пройден?
— Нет, наши отчисления в резервы в принципе сопоставимы с ожидаемой чистой прибылью за год. Но это у всех розничных банков. Не скажу, что это крупнейшая статья наших расходов, все-таки административно-хозяйственные расходы выше, но вторая, точно, по значимости.
— Вы начали больше зарабатывать во многом благодаря снижению ключевой ставки. Как изменится процентная политика банка во второй половине года?
— Ставки по валютному привлечению будут радикально снижаться. Мы уже сейчас предлагаем ставки 2%, и я думаю, что до конца года еще есть потенциал для снижения ставок. И это будет продолжаться.
— Наше законодательство не позволяет устанавливать отрицательные ставки по депозитам.
— Как вы относитесь к планам Центрального банка повысить в следующем году базовую ставку взносов в страхования вкладов?
— Резко негативно. Мы и так финансируем бездарных банкиров и закрываем дыры, созданные нечистоплотными руководителями других банков. Конечно, за счет нас и других госбанков формируется фонд страхования вкладов.
— А вы оценивали, сколько в 2016 году ВТБ 24 заплатит в фонд с учетом уже состоявшегося повышения базовой ставки?
— Конечно, оценивали. Мы платим ежеквартально порядка 2,3 млрд рублей. То есть у нас совокупные годовые расходы около 9 млрд рублей отчислений в фонд страхования вкладов. Это большие отчисления. Хотя, в принципе, устойчивости нашей кредитной организации вообще ничего не угрожает.
— А если вернуться к процентной политике, как будут вести себя ставки по кредитам?
— Ставки по кредитам тоже будут снижаться, но более медленными темпами, чем по депозитам.
— В 2016 году истекает срок программы субсидирования ставок по ипотеке. Как изменится спрос на ипотечные кредиты в 2017 году?
— Я думаю, что продлеваться на 2017 год эта программа точно не будет. По моему мнению, дополнительной поддержки рынка ипотеки в следующем году не потребуется. Конечно, строители будут возражать, и Минстрой будет бороться за сохранение хоть какой-то субсидии в каком-то виде, но вряд ли это будет поддержано. Честно говоря, такой явной необходимости в этом я не вижу, потому что уровень рыночных ставок к началу 2017 года будет вполне приемлемым.
— У вас есть оценки, какой будет средняя ставка по ипотеке в 2017 году? Ниже или на уровне того, что сейчас предлагают банки?
— Ниже, конечно. Я думаю, что мы в первом квартале 2017 года вполне увидим среднюю ставку 13%, это комфортная ставка, которая не будет каким-то стоп-фактором для покупателей строящегося жилья. Если вспомнить рекордный по выдачам 2014 год, ставка тогда как раз находилась в районе 13%. И если рассуждать с государственной точки зрения, нужно ли тратить народные деньги на субсидирование ипотеки в 2017 году, я думаю, что этого делать не стоит. Если инфляция снизится в следующем году, я думаю, что мы вполне увидим ставки и ниже 13%.
— Иными словами, вы не ожидаете снижения спроса на этот продукт?
— А как изменится спрос на другие кредитные продукты в 2017 году?
— Расскажите, как продвигалась работа с VIP-клиентами. Это одно из основных направлений развития ВТБ 24 в действующей стратегии.
— А можно уточнить, грубо говоря, сколько стоит входной билет, чтобы стать VIP-клиентом?
— Насколько вы планируете увеличить базу VIP-клиентов в перспективе нескольких лет?
— Будут ли альтернативные источники инвестирования увеличиваться?
— Конечно, у клиентов не будет альтернативы, когда ставки по валютным депозитам снизятся до 0,5-1%. Тут надо отметить, что у нас по-прежнему есть некие ограничения по сотрудничеству с европейскими и американскими банками. Поэтому сейчас мы активно движемся в Азию. У нас большой проект с Сингапуром. В партнерстве с Bank of Singapore мы выстраиваем платформу для наших VIP-клиентов, чтобы они имели возможность инвестировать в азиатский фондовый рынок. Там тоже хорошие предложения с хорошей доходностью и юрисдикция другая. Мы сейчас эту тему развиваем, потому что, к сожалению, вы сами видите, что ни в Европе, ни в Америке русских клиентов особо никто не ждет. У нас уже первые 20 клиентов в Сингапуре открыли счета. Готовимся к первым крупным сделкам, причем это будут реально крупные сделки на десятки миллионов долларов.
— АИЖК сообщало, что «Росвоенипотеке» может не хватить 29 млрд рублей на погашение ипотечных кредитов, выданных по программе «Военная ипотека», в связи с тем, что в 2016 году не были проиндексированы накопительные взносы участников программы. Вы видите в связи с этим какие-то риски для ВТБ 24, который также активно выдает военную ипотеку?
— Здесь я могу похвалиться, что мы, когда входили в программу кредитования военнослужащих, ориентировались на будущую индексацию, но не шли по пути капитализации процентов, что сделало АИЖК. И мы исходили из того, что даже текущим уровнем взноса, которое делает государство, кредит должен быть закрыт. Просто если бы была индексация теми темпами, которые изначально планировались, кредит, условно говоря, был бы погашен быстрее. Но и сейчас он выходит в ноль.
В чем проблема АИЖК? Они пытались максимизировать доступную сумму кредита на старте и уходили в продукты с обратной амортизацией. То есть они часть начисленных процентов прибавляли к телу кредита, и у них формула погашения заключалась в том, что тело кредита первое время росло, а потом начинало снижаться после индексации. И они сейчас в тяжелой ситуации с точки зрения математики, потому что реально имеют риск, что кредит не будет погашен к окончанию срока его действия.
Единственный негативный опыт, который у нас был в ипотеке, это 2014 год, когда готовилась Олимпиада в Сочи. Мы давали кредиты не только на покупку жилья, а еще на 14% больше цены приобретения, чтобы люди имели возможность сделать ремонт и купить мебель. Но в результате мы не так много таких кредитов выдали. Кстати, мы тогда кредитовали без первоначального взноса. И сейчас, на мой взгляд, многие банки не очень осмотрительно поступают, запуская программы с нулевым первоначальным взносом. Мы извлекли уроки и больше не кредитуем в валюте вообще, не кредитуем без первоначального взноса и не выдаем крупные кредиты. Это запрет навсегда. Пока мы здесь руководим этим банком, этого не будет.
— Как продвигается реструктуризация валютной ипотеки?
— А много семей, участвующих в госпрограмме помощи ипотечным заемщикам в трудной финансовой ситуации?
— Я не скажу, что это сотни, но это десятки случаев. Все остальное идет в рамках нашего общего публичного предложения. Мы, кстати, будем сворачивать свою программу реструктуризации.
— С Нового года?
— Нет, мы уже с 1 сентября отменили часть льгот. Например, по нашей программе с отступным мы снизили допустимую сумму превышения остатка задолженности заемщика над текущей рыночной стоимостью квартиры с 7 до 3 млн рублей. Мы активизировали судебные процессы по всем валютным клиентам, которые не соглашаются на наши стандартные условия реструктуризации и у которых отсутствуют какие-то острые социальные факторы. И мы по полной запустили весь процесс судебного преследования и обращения взыскания.
— В связи с этим вопрос: как вы оцениваете закон о банкротстве физлиц?
А с другой стороны, гражданам, которые объективно испытывают сложности при обслуживании кредитов, это дает возможность освободиться от долгов. Потому что по факту завершения этой процедуры все обязательства гражданина просто аннулируются, мы все списываем, и человек больше никому ничего не должен, нельзя ничего продать коллекторам.
— Никаких корректировок в закон вносить не надо?
— Пока нет. Мы пока еще не завершили до конца ни одно банкротство. Я думаю, уже летом следующего года у нас будут решения судов об окончательном завершении этой процедуры, и тогда можно будет какие-то выводы делать. Я думаю, только в конце следующего года могут появиться какие-то предложения по изменениям в закон.
— А вы сейчас эту опцию во всех договорах прописываете?
— Во всех. Более того, для «пилота» мы с текущими должниками договариваемся, что оформим такие дополнительные соглашения и пойдем через исполнительную надпись нотариуса.
— Как будете строить работу с коллекторскими агентствами, с учетом того, что у вас в планах снижение стоимости риска? Вы планируете сами активизировать работу по взысканию долга или продолжите практику передачи или продажи портфеля кредитов?
— Мы сотрудничали с коллекторами в двух формах: продавали совсем уж безнадежные долги и привлекали их в качестве агентов по взысканию. Сейчас обе формы присутствуют в нашей деятельности. Более того, мы до конца года готовим сделку (я сейчас не могу сказать, состоится она или нет, все зависит от цены, которую мы получим) по продаже безнадежных долгов. Хотим посмотреть, как рынок отреагировал на скорое вступление в силу закона о коллекторах. Очевидно, что цены на безнадежные долги будут падать. А агентская схема сохранится, здесь я не вижу, насколько сильно этот закон может негативно сказаться.
Основное благо для должников в этом законе, что они могут отказаться от взаимодействия с кредитором. Закон дает должнику право в письменном виде обратиться к кредитору и сказать, что он не готов взаимодействовать по вопросу погашения задолженности, любое общение либо с представителем, либо в суд. И, конечно, это лишает возможности и коллекторов, и нашей службы взыскания побуждать клиента к добровольному погашению. Я не думаю, что опция отказа от взаимодействия окажет сильное влияние на рынок. Но какая-то часть клиентов, наверное, будет ею пользоваться.
Если же клиенты будут отказываться от взаимодействия, то мы будем идти другими путями, которые нам законодательством позволены: то есть либо через нотариат, либо через банкротство физлица, либо через исковое и приказное производство. Важно, чтобы граждане понимали, что преследование кредитора неотвратимо. Если ты взял в долг, ты его должен отдать. Мы будем взыскивать по полной и до последнего, это точно.
— Какую сумму проблемных кредитов вы хотите реализовать?
— Мы хотим продать до конца года портфель кредитов на сумму порядка 30 млрд рублей. Мы предложим рынку эти кредиты и посмотрим, какие будут цены. Потому что у нас же есть альтернатива оставить эти активы у себя и продолжать взыскание самостоятельно уже с внебаланса.
— Есть ли шанс, что ВТБ 24 выйдет с ипотечными облигациями в 2016 году?
— Мы ждем новых нормативов регулятора, потому что пока нормативный акт не вышел. Это просто первое необходимое условие для того, чтобы мы вообще в эту историю двинулись. Потому что без снижения коэффициента риска по ипотечным облигациям нет экономического смысла проводить такого рода сделки. Если регулятор выпустит такой нормативный акт, то мы готовы делать пилотную сделку с АИЖК, но мы пока не сошлись в ценовых условиях. Если мы достигнем согласия по цене поручительства, то мы выпустим ипотечные облигации.
— То есть они слишком высокую цену просят за свое поручительство?
