что значит системно значимый банк
Перечень системно значимых кредитных организаций на 11.10.2021
Новым участником перечня 1 системно значимых кредитных организаций в 2021 году стало АО «Тинькофф Банк». Такое решение принято с учетом ряда факторов, в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы.
Всего в перечень входят 13 банков, на долю которых приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора.
| № п/п | Наименование кредитной организации | Рег. № |
|---|---|---|
| 1 | АО ЮниКредит Банк | 1 |
| 2 | Банк ГПБ (АО) | 354 |
| 3 | ПАО «Совкомбанк» | 963 |
| 4 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 |
| 5 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 1326 |
| 6 | ПАО Сбербанк | 1481 |
| 7 | ПАО «Московский Кредитный Банк» | 1978 |
| 8 | ПАО Банк «ФК Открытие» | 2209 |
| 9 | ПАО РОСБАНК | 2272 |
| 10 | АО «Тинькофф Банк» | 2673 |
| 11 | ПАО «Промсвязьбанк» | 3251 |
| 12 | АО «Райффайзенбанк» | 3292 |
| 13 | АО «Россельхозбанк» | 3349 |
1 Банк России ежегодно утверждает перечень системно значимых кредитных организаций в соответствии с Указанием Банка России от 13.04.2021 № определения системно значимых кредитных организаций».
Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций
Новым участником перечня 1 системно значимых кредитных организаций в 2021 году стало АО «Тинькофф Банк». Такое решение принято с учетом ряда факторов, в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы.
Всего в перечень входят 13 банков, на долю которых приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора.
| № п/п | Наименование кредитной организации | Рег. № |
|---|---|---|
| 1 | АО ЮниКредит Банк | 1 |
| 2 | Банк ГПБ (АО) | 354 |
| 3 | ПАО «Совкомбанк» | 963 |
| 4 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 |
| 5 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 1326 |
| 6 | ПАО Сбербанк | 1481 |
| 7 | ПАО «Московский Кредитный Банк» | 1978 |
| 8 | ПАО Банк «ФК Открытие» | 2209 |
| 9 | ПАО РОСБАНК | 2272 |
| 10 | АО «Тинькофф Банк» | 2673 |
| 11 | ПАО «Промсвязьбанк» | 3251 |
| 12 | АО «Райффайзенбанк» | 3292 |
| 13 | АО «Россельхозбанк» | 3349 |
1 Банк России ежегодно утверждает перечень системно значимых кредитных организаций в соответствии с Указанием Банка России от 13.04.2021 № «О методике определения системно значимых кредитных организаций».
При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.
Системно значимые банки
Системно значимые банки – крупнейшие кредитные организации страны, устойчивость финансового состояния которых оказывает влияние на банковскую систему в целом.
Основными критериями оценки банков как системно значимых могут быть размер кредитной организации и объем привлекаемых денежных средств, в т. ч. частных вкладов.
Как правило, в случае если системно значимый банк испытывает затруднения, регулирующие органы в России предпринимают действия для его санации, т. е. оздоровления, а не ликвидации. Кроме того, именно эти кредитные организации чаще всего претендуют на получение государственной поддержки в кризисные годы или в моменты дефицита ликвидности на рынке МБК.
Деятельность системно значимых банков в РФ регулируется указанием Банка России № 3737-У «Об определении перечня системно значимых кредитных организаций» и находится в поле регулирования Департамента надзора Банка России за системно значимыми кредитными организациями.
Перечень системно значимых кредитных организаций:
11. Московский Кредитный Банк;
Эти кредитные организации должны соблюдать показатель краткосрочной ликвидности, а также дополнительные требования к достаточности капитала в соответствии с «Базелем III». Показатель краткосрочной ликвидности (ПКЛ) в качестве пруденциального норматива, установленного для системно значимых банков в соответствии со статьей 57 федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», применяется с 1 января 2016 года.
Системно значимые банки — кто они? И чем отличаются от остальных?
В нашей стране зарегистрировано сотни кредитных организаций. Не все банки являются крупными, а есть те, которые имеют сеть по всей стране, и даже миру. А в последние 5 лет в финансовых и экономических новостях все чаще можно встретить понятие «системно значимые банки страны». Что это за банки, и по каким критериям отбирается данный список, узнаем в данной статье.
Системно значимые банки: что это значит?
Системно значимые кредитные организации – определенный перечень крупнейших банков страны, устойчивость финансового состояния которых непосредственно оказывает существенное влияние на российскую банковскую систему в масштабе всей страны. Это понятие появилось не в России – изначально перечень крупнейших банков появился в США после кризиса 2008-2009 годов.
Особенность перечня системно значимых банков заключается в том, что эти банки должны отвечать более строгим требованиям Центробанка, а сам Центробанк должен предпринимать все возможные усилия, чтобы спасти этот банк.
В России деятельность системно значимых банков регламентирована указанием Центрального Банка России «Об определении перечня системно значимых кредитных организаций» №3174-У от 16 января 2014 года. Что интересно, сам документ не говорит четко, что это за банки – он просто устанавливает их критерии (объем активов, вкладов, связи с другими банками и т.д.
Лучше всего об этом сказал Вячеслав Путиловский из «Банки.ру»: «Системно значимый, это, в моем понимании, банк, банкротство которого способно нанести вред всей платежной системе, как институту (как банковской системе, так и вообще финансовой системе в целом)». То есть, это просто настолько крупные банки, что государство просто не позволит им стать несостоятельными. Хороший пример – национализация в 2017 году трех частных банков (Бинбанк, «Открытие» и Промсвязьбанк)
Перечень утверждается Центробанком каждый год в начале IV квартала, и действует этот перечень до соответствующего решения в следующем году. И попадают они в этот перечень по таким критериям, как:
Соответственно, все упирается не только в размер банка и количество клиентов – Центробанк учитывает и другие критерии, чтобы четко определить, за какими банками нужно следить особенно тщательно.
Ответственность крупных банков
Статус системно значимого банка накладывает на него ряд обязанностей: ему в обязательном порядке приходится соблюдать показатели краткосрочной ликвидности и дополнительные требования к достаточности капиталов в соответствии с установленными стандартами.
Показатель краткосрочной ликвидности (ПКЛ)– это показатель, который характеризует способность банка обеспечить своевременное и полное выполнение своих денежных и иных обязательств, а также возможность продолжить свою деятельность в условиях нестабильности внешних и внутренних факторов в течение 30 календарных дней. Установлен этот показатель был для системно значимых банков в соответствии со статьей 57 ФЗ от 10 июля 2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации».
Показатель краткосрочной ликвидности начал применяться к системно значимым банкам страны с 1 января 2016 года. Минимально допустимое значение норматива на 1 января 2019 года составляло 100%. Рассчитывается значение в соответствии с Положением Банка России №421-П «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности» от 30 мая 2014 года.
Вообще же деятельность системно значимых банков должна соответствовать гораздо большему перечню нормативов – фактически такой банк не может нарушать ничего. При этом Центробанк иногда «закрывает глаза» на нарушения более мелких банков – например, «Русский Стандарт» достаточно долго нарушал один из нормативов по капиталу, но до сих пор продолжает деятельность.
Кроме того, среди требований к крупнейшим банкам есть и повышенные надбавки к капиталу – норматив достаточно собственных средств должен составлять 8%, а с надбавкой за значимость – 11,5%.
Привилегии системно значимых банков
Как мы уже поняли, системно значимые банки – это ни в коем случае не «избранные», они не защищены от каких-либо проблем, но также к ним предъявляются более жесткие требования и нормативы.
Но, безусловно, если и возникнет какая-то сложная ситуация на рынке, то банки, входящие в список системно значимых, будут иметь возможность получить поддержку со стороны Центробанка в первую очередь. А еще в отношении системно значимых банков однозначно будет применена процедура санации при возникновении финансовых проблем – тогда как большинство мелких банков просто лишаются лицензии, а потом ликвидируются без санации.
Санация – это совокупность мер, которые позволяют избежать банкротства. Например, это может быть оптимизация масштабов деятельности (сокращение лишних подразделений), сокращение штата, урегулирование задолженности и другие меры. По факту банк получает крупный депозит от АСВ, скупает на него ОФЗ, а с доходов от облигаций «расчищает» баланс – списывает безнадежные долги и рассчитывается с вкладчиками.
Представители небольших кредитных организаций считают, что выделение системно значимых банков – это ущемление прав их конкурентов, однако по факту к крупнейшим кредитным организациям предъявляется даже больше требований. Так, к самым большим банкам регулятор применяет особые меры:
Все это накладывает еще больше ответственности и создает дополнительные проблемы в текущей деятельности кредитных организаций (хотя благодаря масштабу рядовые сотрудники этого особо не чувствуют).
Из всех преференций, которые получают системно значимые банки, главный – это общественное мнение, которое считает такой банк более надежным, чем его конкурентов. Но с точки зрения рядового клиента основную роль играет скорее то, насколько банк «на слуху», сколько у него отделений и что говорят о нем в прессе. Входит он в особый перечень Центробанка или нет – в конечном счете ничего не означает.
Какие банки включены в перечень на 2021 год
В последний раз перечень системно значимых банков обновился в конце октября 2020 года – к их числу добавился «Совкомбанк», и общее число банков в перечне стало 12. И их общий объем активов составляет 74% от всей банковской системы страны (при минимальном пороге в 60%).
Вот перечень банков и их краткая характеристика:
| Банк | Особенности | Когда попал в список |
|---|---|---|
| ЮниКредит Банк | Принадлежит австрийский банковской группе UniCredit Bank, в России открыто 63 офиса. 12 место по активам | С самого начала (2015 год) |
| Газпромбанк | Принадлежит структурам «Газпрома» и ВЭБ.РФ, насчитывает 404 офиса, занимает 3 место по активам в России | |
| ВТБ | На 60% государственный банк, который представлен в России 1411 офисами, и занимает 2 место по активам | |
| АЛЬФА-БАНК | Крупнейший частный российский банк, имеет более 800 офисов и занимает 5 место по активам | |
| Сбербанк | Самый крупный российский банк – составляет около трети всех активов банковской системы | |
| Банк «ФК Открытие» | Ранее частный банк, который из-за проблем был национализирован и отправлен на санацию. К нему присоединили такой же проблемный Бинбанк, и всего банк имеет 517 офисов и занимает 8 место по активам | |
| РОСБАНК | Банк, принадлежащий французской группе Societe Generale, имеет 264 офиса и занимает 11 место по активам | |
| Промсвязьбанк | Также национализированный банк, который в итоге был перепрофилирован как основной для оборонно-промышленного комплекса | |
| Райффайзенбанк | Принадлежит одноименной немецкой финансовой группе, в России занимает 10 место по объему активов | |
| Россельхозбанк | Государственный банк, который ориентируется на кредитование аграрного сектора страны. Также через него работает программа «Сельской ипотеки». 6 место по активам | |
| Московский Кредитный Банк | Один из четырех крупных частных банков, который смог избежать национализации в 2017 году. Сейчас занимает 7 место по размеру активов в банковской системе страны | В 2017 году |
| Совкомбанк | Банк, попавший в перечень последним – сейчас активно развивается, скупает другие банки и наращивает активы. По ним занимает уже 9 место в банковской системе страны. | В 2020 году |
Таким образом, по состоянию на 2021 год первые 12 банков по размеру активов входят в число системно значимых. Среди них в основном банки с государственным участием, а также подразделения зарубежных банков. Крупных частных российских банков там всего три.
Что дает клиенту попадание банка в перечень?
Клиенты, которые хотят оформить банковский вклад, обычно ориентируются на сочетание доходности по вкладу (процентная ставка) и надежности банка. Совместить это сложно – самый надежный и крупный Сбербанк дает самые низкие проценты по вкладам.
Однако такой подход не совсем правильный – ведь в России АСВ гарантирует, что вклады на сумму до 1,4 миллионов рублей вкладчик вернет в любом случае. Соответственно, можно ориентироваться просто на максимальный процент по вкладу. Кстати, максимальный процент – 8% годовых – как раз предлагает МКБ, входящий в перечень системно значимых банков.
Выбирать банк исключительно из этих 12 есть смысл в двух случаях:
Что касается кредитов, то здесь от банка для клиента вообще ничего не зависит – что бы ни случилось с банком, платить по кредиту придется в любом случае.
ЦБ предложил крупным банкам доплатить за системную значимость
Центральный банк изменит подход к формированию списка системно значимых банков и введет новые требования, предъявляемые к ним, следует из консультативного доклада регулятора. ЦБ считает, что особый статус таких банков не должен рассматриваться «только лишь как преимущество», говорится в докладе.
Задача регулятора — свести к минимуму вероятность наступления проблем у крупных участников рынка, сообщил журналистам глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов, до осени 2019 года работавший аналитиком рейтингового агентства Fitch. Он подчеркнул, что новый подход в перспективе может снизить и затраты государства на оздоровление проблемных банков.
Кого считать значимым для рынка
«Критерий международной активности в том виде, в котором он сейчас сформулирован, в значительной мере утратил свою актуальность», — говорится в докладе. ЦБ предлагает снизить удельный вес этого критерия при определении системной значимости банков. «На основании формального подхода банки просто могут выпасть из списка», — пояснил предстоящие изменения Данилов. Он не исключил, что список системно значимых кредитных организаций может измениться, и подчеркнул, что прежние участники списка из него «не выпадут».
В список системно значимых сейчас входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, «Открытие», «ЮниКредит», Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Росбанк и Московский кредитный банк.
Надбавки за влияние на рынок
Банк России в докладе напоминает, что с 2020 года крупные игроки обязаны соблюдать надбавку за системную значимость в полном размере — 1% от активов, взвешенных по риску. Показатель един для всех 11 кредитных организаций, но регулятор допускает, что он может стать дифференцированным.
«Банки сильно различаются по размеру и структуре активов, капиталу, бизнес-модели и, в конечном счете, по вкладу в системный риск финансового сектора», — поясняет ЦБ. Поэтому надбавка должна быть пропорциональна уровню значимости банка.
ЦБ предлагает рассчитывать размер надбавки в зависимости от того, какую роль на рынке играет банк. За основу будет браться средняя доля, рассчитанная по отдельным статьям активов. Для тех, чья доля на рынке составит от 1 до 10%, надбавка сохранится на текущем уровне — 1%. Чем выше показатель, тем больше будет буфер. Прежняя надбавка сохранится для девяти системно значимых игроков, следует из предварительных расчетов регулятора. Для двух банков надбавки могут увеличиться до 2,5 и 1,5% соответственно.
«Это сдерживающий элемент регулирования, направленный на то, чтобы корректировать поведение самых больших банковских групп», — сказал директор департамента банковского регулирования Алексей Лобанов. Он пояснил, что крупные игроки отчасти будут «платить» за риск, который могут нанести системе в случае возникновения финансовых проблем. В перспективе это позволит сократить масштабы господдержки тех, кто столкнется с трудностями. По словам Лобанова, срок вступления изменений в силу еще будет обсуждаться с рынком: «Это точно не вопрос этого года».
Новые оценки клиентов
Кроме того, с 1 января 2022 года системно значимые банки должны будут перейти на новый стандарт оценки риска крупных клиентов. Для этого им придется соблюдать норматив концентрации риска (Н30), которого раньше не существовало, следует из консультативного доклада ЦБ. Так регулятор намерен предотвращать ситуации, когда дефолт крупного контрагента банка может привести к неплатежеспособности других клиентов.
Участники рынка, в частности, должны будут следить за связанными заемщиками и считать, что риск одного такого клиента равен риску всей группы. Новый показатель может считаться «инструментом для снижения риска «заражения» между системно значимыми кредитными организациями», поясняет ЦБ. Требование скорее новое по форме, чем по духу, пояснил Лобанов, напомнив, что российские банки уже обязаны рассчитывать норматив концентрации заемщиков (Н6).
Что изменится
Российские банки рассчитывают риск концентрации заемщиков на индивидуальной, а не консолидированной основе, напомнил Лобанов. Новый норматив Н30 будет учитывать совокупность кредитных требований без взвешивания их по уровню риска. Он будет вычисляться как отношение всех кредитных требований к клиенту или группе связанных клиентов к размеру основного, а не совокупного капитала банка. Н30 не сможет превышать 25% от основного капитала. Банки должны будут рассчитывать норматив концентрации для всех контрагентов, за исключением суверенных заемщиков, говорится в докладе.
Для определения связи клиентов будет использоваться понятие контроля из международных стандартов отчетности, а также понятие экономической связи. Особое значение, по мнению ЦБ, норматив Н30 будет иметь для групп, построенных вокруг системно значимых банков: риск может передаваться в том числе от некредитных финансовых организаций. По закону к банковской группе можно отнести кредитную организацию и несколько подконтрольных ей или находящихся под ее значительным влиянием юридических лиц. У всех системно значимых банков есть дочерние кредитные или финансовые организации — другие банки, страховые и лизинговые компании и т.д. Но банки с иностранным участием (Райффайзенбанк, «ЮниКредит», Росбанк) не являются центром таких групп, так как сами входят в международные банковские группы.
Изменения будут чувствительными, признают в ЦБ. «Банки уже не смогут брать на себя избыточный риск, им придется перераспределять его: продавать, использовать синдицированное кредитование, продажу активов. В российской практике это нечастое явление, — пояснил Данилов.
Источник для надбавок
В докладе ЦБ напомнил о планах перехода крупнейших банков на ПВР-подход — оценку рисков и капитала на основе внутренних рейтингов заемщиков, которые присваивают сами банки. О такой идее в октябре рассказывал бывший зампред Банка России Василий Поздышев.
Сейчас ПВР-подход в России применяют только Сбербанк и Райффайзенбанк. В 2020 году на эту модель планировал перейти Альфа-банк. ПВР-подход, или IRB-подход, — это продвинутый способ оценки кредитного риска банков. Банк на ПВР-подходе может присваивать заемщикам собственные рейтинги качества и за счет этого экономить на резервах, высвобождая капитал.
ЦБ считает, что переход системно значимых банков на ПВР-подход может занять около пяти лет. Вопрос сроков еще предстоит обсудить с рынком, уточнил Лобанов. По его словам, капитал, который высвободится от перехода банка на ПВР-подход, теоретически может быть использован для формирования повышенных надбавок за системную значимость.
К чему приведут новые меры ЦБ
ЦБ не раскрыл, какие банки могут столкнуться с повышением надбавок за системную значимость. По данным «Эксперт РА», долю на рынке свыше 10% сейчас имеют только Сбербанк (30,67%) и ВТБ (15,82%). В 2018 году регулятору пришлось сделать отсрочку для финального этапа введения надбавок за системную значимость ради поддержки ВТБ и Газпромбанка, писали аналитики Fitch. В ЦБ не уточнили, какой переходный период могут получить банки, которым потребуется повышать буфер.
Привязка размера надбавки к рыночной доле — неоднозначное решение, считает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. «Больший охват рынка, как правило, означает и большую диверсификацию кредитных рисков. А при большей диверсификации ниже риск масштабных единовременных стрессов капитала и, соответственно, менее обоснованно поддержание избыточного буфера капитала. Кроме того, крупнейшие банки растут органичными рыночными темпами», — поясняет аналитик.
Дифференцированные надбавки будут препятствовать росту концентрации на банковском рынке, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Но у этого регулирования есть обратная сторона: оно будет сдерживать кредитную активность банков.
Аналитики неоднозначно оценивают и желание ЦБ перевести все системно значимые банки на ПВР-подход. Стандартизированный подход к оценке кредитных рисков в его базовом варианте «простоват» для системно значимых игроков, говорит Беликов.
Переход потребует не только расходов от банков, но и усилий от ЦБ по оценке банковских моделей, считает Волков. «Внутренние рейтинги, как правило, базируются на весьма сложных, а главное, намного менее прозрачных моделях по сравнению с методологиями рейтинговых агентств. В связи с этим регулятору будет крайне сложно обеспечить сопоставимость моделей разных банков не только во время их первичной валидации, но и в ходе их применения», — поясняет аналитик НКР.