что такое vwap в трейдинге
Что такое vwap в трейдинге
VWAP (volume weighted average price) – индикатор, средневзвешенная цена по объему, или скользящая средняя с поправкой на объем дня. Вычисляется путём сложения суммы произведения объемов на цену (цена x объем) и последующим делением на общее количество объема. Большой объем всегда будет притягивать линию VWAP в свою сторону.
VWAP для MetaTrader5 и кое-что еще.
Мы постоянно кодим всякое для наших торговых нужд. Кодим хорошо, творчески. И даже то, что казалось бы уже есть на маркетах, приходится кодить заново. Почему? 1. 99% всего — результат рукожопства 2. Хочешь сделать хорошо — сделай сам. Кодим в основном для МТ5. Плюс есть хорошие работы для ТigerTrade — у них на форуме можно поискать.
На этот раз закодили вариацию любимого многими VWAP. В нашем чате да и на различных форумах то и дело слышны вопросы — где найти VWAP. Ну вот и решили сделать удобный, тем более и самим нужен для ряда торговых условий алгоритмов.
Что есть в этом VWAP? Он стандартный, не Anchored (Anchored тоже есть, но об этом в следующий раз). Т.е. накинув один раз индикатор на график, вы будете получать автоматический старт расчета с началом каждого дня.
Но здесь добавлена возможность сделать иную периодизацию. Не со старта каждого дня, а, к примеру, каждый торговый час.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Наконец-то попалось что-то вразумительное по торговли с использованием VWAP. В заголовке нет типичной надписи «Грааль» ибо его не существует. Но как по мне, так очень годная штука. Ниже перевод, оригинал здесь.
Вступление
Существует очень мало достойных источников о VWAP. Я видел много видеороликов на YouTube и постов на форумах о VWAP, но ни один из них реально не переходил в практической стороне: как использовать его на бирже. Поэтому я попытаюсь изложить тему средневзвешенной цены в несложном удобоваримом формате из нескольких частей.
Моя цель состоит в том, чтобы донести некоторые настройки VWAP, которые вы можете продолжать изучать самостоятельно. Однако эти настройки — не волшебная палочка и не серебряная пуля. Эти настройки не перевернут ваши торги в одночасье, но проявив немного терпения и проведя множество дополнительных исследований, Вы сможете успешно добавить VWAP в качестве еще одного инструмента своего торгового арсенала.
Достаточно полное руководство по VWAP от JonnyBoy’s
Наконец-то попалось что-то вразумительное по торговли с использованием VWAP. В заголовке нет типичной надписи «Грааль» ибо его не существует. Но как по мне, так очень годная штука. Ниже перевод, оригинал здесь.
Вступление
Существует очень мало достойных источников о VWAP. Я видел много видеороликов на YouTube и постов на форумах о VWAP, но ни один из них реально не переходил в практической стороне: как использовать его на бирже. Поэтому я попытаюсь изложить тему средневзвешенной цены в несложном удобоваримом формате из нескольких частей.
Моя цель состоит в том, чтобы донести некоторые настройки VWAP, которые вы можете продолжать изучать самостоятельно. Однако эти настройки — не волшебная палочка и не серебряная пуля. Эти настройки не перевернут ваши торги в одночасье, но проявив немного терпения и проведя множество дополнительных исследований, Вы сможете успешно добавить VWAP в качестве еще одного инструмента своего торгового арсенала.
Что такое VWAP?
Проще говоря, VWAP акции или фьючерса в течение определенного рыночного периода- это просто средняя цена, уплаченная за акцию или контракт в течение определенного периода. Другими словами, это цена каждой сделки на рынке, взвешенная по ее объему.
В VWAP трейдинге трейдеры пытаются купить или продать фиксированное количество акций по цене, которая точно следует или даже лучше, чем VWAP. Очень крупные институциональные торги — одни из основных стимулов работы VWAP. Другими словами, организации используют VWAP для оценки или в качестве критерия того, насколько хорошо их трейдеры выполняют сделки.
VWAP неизменна. Скользящие средние значения — нет.
Хотя VWAP – это своего рода скользящая средняя, это единственная скользящая средняя, которая не лишена разрывов. Существует только один внутридневный VWAP, который будет выглядеть идентично на 30-секундном графике или 4-часовом графике. Расчет RTH VWAP остается постоянным, и поэтому VWAP остается неизменным независимо от того, насколько детализирована ваша диаграмма.
Напротив, мы все применяли «фондовые» скользящие средние к нашему графику, будь то 10 EMA, 20 SMA или 30 HMA. По существу, расчет для этих скользящих средних относится только к фиксированному периоду, который Вы ему указываете, и, конечно же, имеет другой расчет для VWAP. Я хочу сказать, что 10 SMA будет смотреть только на 10 баров назад, и поэтому он сложит вместе все цены последних 10 баров и разделит их на 10. Это означает, что у вас есть только картинка выбранного периода, и она будет выглядеть по-разному в разные периоды времени. «Фондовые» скользящие средние индикаторы не являются постоянными.
RTH VWAP охватывает весь торговый период и использует общую сумму денежных транзакций, деленную на общую сумму объема, который был продан за тот же период. VWAP — это истинная средняя цена, нанесенная на график со шкалой времени. Чаще всего это происходит в течение всего торгового дня. Есть много применений для VWAP; привязка VWAP к свинг- точкам (swing-low и swing-high), использование Anchored VWAP в качестве индикатора, использование еженедельного, ежемесячного или ежегодного VWAP — но давайте начнем это руководство с базовых настроек и посмотрим, куда мы идем.
Настройка вашего графика
Я выбрал платформу NinjaTrader 8. Поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать мой шаблон диаграммы VWAP на этом ресурсе. Трейдеры, использующие альтернативные торговые платформы, я уверен, смогут найти способ тиражирования и на них. Если у вас нет пожизненной лицензии NT8, шаблон графика у Вас работать не будет в отсутствие доступа к индикатору Order Flow VWAP. Вам для этого понадобится альтернативный способ или закодируйте что ли простой индикатор самостоятельно.
Какие ряды данных я должен использовать?
Я создал настраиваемый ряд данных, основанный на тиковых данных. Я не включаю это по двум причинам. Во-первых, он был специально построен мной, и потребовалось много усилий, чтобы получить его именно таким, как я хотел. Во-вторых, серия данных является персональной для каждого трейдера. То, что прекрасно работает для меня, может быть кошмаром для вас. Однако я должен подчеркнуть, что выбор ряда данных очень важен в установочных настройках, следовательно, Вам потребуется изобрести что — то своё, что покажется Вам правильным.
Пройдёмся по графику
Ниже приведён мой график. Единственным индикатором, прикрепленным к этому графику, является индикатор NinjaTrader Order Flow VWAP (который предоставляется только для пользователей NT, имеющих пожизненную лицензию). Подобно многим фондовым индикаторам, я должен был загрузить несколько экземпляров индикатора VWAP и манипулировать им, чтобы заставить его отображать то, что мне нужно. Конечно, я мог бы закодировать его, но пока давайте просто воспользуемся биржевым индикатором. Обратите внимание, что VWAP рассчитывается с разрешением 1 тик.
VWAP TEST LONG SETUP
Следующий пример является идеальной картинкой и должен рассматриваться в трендовой среде. Под этим я подразумеваю, что все окошки были помечены с точки зрения этой конкретной установки. Однако, как мы все знаем, даже в лучшие времена торговля похожа на хождение в сером тумане. Там все еще будут актуальны настройки, не отмеченные галочками во всех этих полях, но все еще являющиеся достаточно хорошими, чтобы принять их. И наоборот, будут моменты, когда все окошки будут помечены галочками, но это просто не сработает. Вам нужно посидеть над вашим графиком, анализируя это и прорабатывая все нюансы и пути, по которым цена может двигаться вокруг VWAP. Как я уже говорил ранее, это не серебряная пуля.
VWAP TEST SHORT SETUP прямо противоположна этому.
Наклон VWAP: наклон средневзвешенной цене, в идеале, должен идти вверх. NinjaTrader можно настроить так, чтобы он показывал положительный наклон VWAP зеленым цветом и отрицательный наклон VWAP красным цветом. Однако плоский VWAP с небольшим наклоном (окрашенный в красный или зеленый цвет), скорее всего, будет «нормой».
Вход: установите BUY STOP в пределах BUY ZONE. Это по существу где-то между +SD 0.25 и +SD 0.5 и внутри VWAP Chase Band (желтая прерывистая линия). Не гонитесь за своим входом за пределами этой линии.
Цель: вы можете начать снимать свою позицию на T1, T2 и T3, которая по существу является +SD 1 и ‘полосой’, окружающей ее. Если Вы все еще удерживаете позицию, Вы всегда можете отслеживать свой стоп, чтобы захватить пробитие. В этом случае Вы должны отслеживать свой стоп с шириной стоп-сигнала 0,5 или 1,0 стандартного отклонения.
Безубыточность: в зависимости от толерантности трейдера к риску Вам придется определить, когда Вы переместите свою позицию в безубыточность. В некоторых случаях цена не будет проходить мимо T1 или T2, поэтому торгуйте в соответствии с вашим риском.
STANDARD DEVIATION CONTINUTATION LONG SETUP
Следующие примеры являются идеальной картинкой и должны рассматриваться в сильной трендовой среде. Под этим я подразумеваю, что все окошки были помечены с точки зрения этой конкретной установки. Однако, как мы все знаем, даже в лучшие времена торговля похожа на хождение в сером тумане. Там все еще будут актуальны настройки, не отмеченные галочками во всех этих полях, но являющиеся достаточно хорошими, чтобы принять их. И наоборот, будут моменты, когда все окошки будут помечены галочками, но это просто не сработает. Вам нужно посидеть над вашим графиком, анализируя это и прорабатывая все нюансы и пути, по которым цена может двигаться вокруг +SD 1. Как я уже говорил ранее, это не серебряная пуля.
STANDARD DEVIATION CONTINUTATION SHORT SETUP прямо противоположно этому.
Наклон VWAP: наклон VWAP, в идеале, должен идти вверх. NinjaTrader можно настроить так, чтобы он показывал положительный наклон VWAP зеленым цветом и отрицательный наклон VWAP красным цветом. В этом случае рекомендуется достаточно хороший уклон.
Вход: установите BUY STOP в пределах BUY ZONE. Это по существу будет где-то между +SD 1.25 и +SD 1.5. Вы можете добавить Chase Bands (наподобие тех, что пересекают VWAP), чтобы помочь Вам в этом, хотя они и не показаны в этом примере. Обычно я оцениваю это на глаз. Близко — это обычно достаточно близко.
Стоп: установите STOP в STOP ZONE, где-то между +0,5 и СД +СД 0.75. По сути, ширина Вашей остановки составляет 1,0 SD от вашего входа. Если вы хотите более жесткую остановку, используйте 0,5 SD от вашего входа.
Цель: Вы можете начать снимать свою позицию на T1, T2 и T3, которая по существу является +SD 2 и ‘полосой’, окружающей ее. Если Вы все еще удерживаете позицию, Вы всегда можете отслеживать свой стоп, чтобы захватить пробитие. В этом случае Вы должны отслеживать свой стоп с шириной стоп-сигнала 0,5 или 1,0 стандартного отклонения.
Безубыточность: в зависимости от толерантности трейдера к риску Вам придется определить, когда Вы переместите свою позицию в безубыточность. В некоторых случаях цена не будет проходить мимо T1 или T2, поэтому торгуйте в соответствии с Вашим риском.
Альтернативное использование: эта же настройка может быть воспроизведена при переходе цены от +SD 3 к +SD 2, но обычно в этих случаях цена обычно довольно расширена. Это следует учитывать только в дни очень сильного тренда.
STANDARD DEVIATION REVERSION TO SHORT SETUP
Следующий пример является идеальной картинкой и должен рассматриваться в среде контртренда. Под этим я подразумеваю, что все окошки были помечены для этой конкретной установки. Однако, как мы все знаем, даже в лучшие времена торговля похожа на хождение в сером тумане. Под этим я подразумеваю, что все окошки были помечены с точки зрения этой конкретной установки. Однако, как мы все знаем, даже в лучшие времена торговля похожа на хождение в сером тумане. Там все еще будут актуальны настройки, не отмеченные галочками во всех этих полях, но являющиеся достаточно хорошими, чтобы принять их. И наоборот, будут моменты, когда все окошки будут помечены галочками, но это просто не сработает. Вам нужно посидеть над вашим графиком, анализируя это и прорабатывая все нюансы и пути, по которым цена может двигаться вокруг +SD 1 к VWAP. Как я уже говорил ранее, это не серебряная пуля.
STANDARD DEVIATION REVERSION TO VWAP LONG SETUP прямо противоположны этому.
Уклон VWAP: уклон VWAP в идеале должен быть плоским, но это будет редко. Как правило, здесь присутствует очень мягкий уклон. Однако он должен начать выравниваться, поскольку цена выходит за пределы от +SD 1 до VWAP.
Настройка: В идеале цена должна перейти от VWAP к +SD 1 к VWAP. Начальное касание +SD 1 идеально, но не всегда случается. Однако если цена проходит более, чем +0.25 выше +SD 1, эта короткая настройка должна быть проигнорирована. Это не означает, что цена не отскочит назад к VWAP, но правила есть правила.
Вход: установите SELL STOP в пределах SELL ZONE. Это по существу где-то между +SD 0.5 и +SD 0.75, и сразу за пределами VWAP Chase Band (желтая пунктирная линия).
Стоп: установите SELL STOP в пределах SELL ZONE, где-то между +SD 1.25 и +SD 1.5. По сути, ширина Вашей остановки составляет 1,0 SD от Вашего входа. Если Вы хотите более жесткую остановку, используйте 0,5 SD от вашего входа.
Цель: VWAP является единственной целью в данном случае. На данный момент мы не знаем, будет ли VWAP TEST неизбежен, если он превратится в VWAP CROSS (перекрёст означает, что контроль переключился с покупателей на продавцов). Сохранение небольшой открытой позиции позволит Вам подождать и посмотреть, что произойдет.
Безубыточность: в зависимости от толерантности трейдера к риску вам придется определить, когда Вы переместите свою позицию в безубыточность. В некоторых случаях цена не дотянет до T1, поэтому торгуйте в соответствии с вашим риском. 
VWAP CROSS SHORT SETUP
Следующий пример является идеальной картинкой и должен рассматриваться в среде контртренда. Под этим я подразумеваю, что все окошки были помечены для этой конкретной установки. Однако, как мы все знаем, даже в лучшие времена торговля похожа на хождение в сером тумане. Там все еще будут актуальны настройки, не отмеченные галочками во всех этих полях, но являющиеся достаточно хорошими, чтобы принять их. И наоборот, будут моменты, когда все окошки будут помечены галочками, но это просто не сработает. Вам нужно посидеть над вашим графиком, анализируя это и прорабатывая все нюансы и пути, по которым цена м ожет двигаться вокруг VWAP к +SD 1 к VWAP. Как я уже говорил ранее, это не серебряная пуля.
Уклон VWAP: уклон VWAP в идеале должен быть плоским или очень мягким. Он должен начать наклоняться в вашем направлении, поскольку цена выходит за пределы от VWAP до-SD 1.
Настройка: В идеале цена должна переместиться от VWAP к +SD 1 к VWAP. Начальное касание +SD 1 идеально, но не всегда случается. Однако если цена пересекает более чем +0.25 выше +SD 1, эта короткая настройка должна быть проигнорирована. Это не означает, что цена не отскочит назад к VWAP, но правила есть правила.
Стоп: поместите Ваш STOP в пределах BUY ZONE где-то между +SD 0.25 и +SD 0.5. По сути, ширина вашей остановки составляет 1,0 SD от вашего входа. Если вы хотите более жесткую остановку, используйте 0,5 SD от вашего входа.
Цель: Вы можете начать снимать свою позицию на Т1, Т2 и Т3, которая по сути является SD 1 и ‘полосой’, окружающей ее.
Если Вы все еще удерживаете позицию, Вы всегда можете отслеживать свой стоп с целью захвата пробития. В этом случае вы должны отслеживать свой стоп с шириной стоп-сигнала
0,5 или 1,0 стандартного отклонения.
Безубыточность: в зависимости от толерантности трейдера к риску Вам придется определить, когда Вы переместите свою позицию в безубыточность. В некоторых случаях цена не будет проходить мимо T1 или T2, поэтому торгуйте в соответствии с вашим риском.
Лично я еще не пробовал настройки JonnyBoy’s для своего VWAP. Но с удовольствием обсудил бы использование вышеизложенного подхода.
В целях обсуждения данного подхода и просто общения единомышленников, использующих VWAP меня можно найти тут
Индикатор VWAP — использование, плюсы и минусы
В практической торговле на финансовых рынках (валютном, фондовом) опытный трейдер использует определенный набор индикаторов технического анализа. Одно из ведущих положений в этом наборе занимают трендовые индикаторы и осцилляторы. Они помогают трейдеру вовремя занять соответствующую рыночную позицию – продать, купить актив, встать в «лонг» или в «шорт». Одним из таких трендовых индикаторов является VWAP, используемый, как трендовый сигнал в краткосрочных типах трейдинга – дейтрейдинг, скальпинг или HFT.
В этой статье будет дано краткое описание этого инструмента, в чем заключается его смысл, настройка, как рассчитывается. Приведены методы работы, рекомендации начинающим трейдерам, как пользоваться, а также рассказано о его недостатках и ограничениях.
Индикатор VWAP — краткое описание и основные характеристики
Индикатор VWAP — в буквальном значении и переводе с английского термина — это средневзвешенная цена по объему — Volume Weighted Average Price. Это индикатор, основанный на математической обработке статистических данных цены актива за определенный период, ее динамики в сравнении с объемами сделок за этот же период.
Принцип работы
Основная суть и принцип работы этого индикатора состоит в том, чтобы дать трейдеру представление о том, какова реальная активность участников рынка по торгуемому активу в данный момент времени, какая наблюдается тенденция. Например, рост показателя индикатора сигнализирует о повышенном интересе к активу со стороны покупателей. Снижение — об отрицательной тенденции, снижении активности покупателей и рост продаж, смена тренда на противоположный.
По своей форме – этот индикатор имеет сходство с другим графическим трендовым индикатором – скользящей средней (ЕМА или SMA), индикатором Вильямсона («аллигатор»)
Основные параметры
Методика расчета компонентов индикатора VWAP
Базовая формула, по которой рассчитывается Индикатор VWAP представляет собой обычную схему расчета средневзвешенных величин и имеет следующий вид:
Общая схема того, как рассчитывается данный параметр, выглядит следующим образом:
Средняя («Typical price») определяется по формуле: [(H + L + C) / 3]
Пример таблицы расчета параметров индикатора VWAP для индекса САС 40 на 15 минутном временном интервале ⇑
В практическом плане лучше всего использовать для таких расчетов табличную форму «Эксель» или бесплатно скачать соответствующие математические программы на компьютер в сети Интернет.
Методика и стратегии применения индикатора VWAP в практическом трейдинге
В практической плоскости применение трендового индикатора VWAP, как с ним работать на реальном рынке, сводится к трем типам стратегии.
1. Первая стратегия или ситуация — это вход в длинную позицию (покупка) актива, удержание лонговой позиции, пока показатель цены находится выше трендовой линии Индикатора VWAP. Как это показано на рисунке.
В данном случае трейдер может удерживать свою торговую позицию (покупку) в течение всего периода, либо совершать внутри него несколько сделок, не опасаясь резкого движения цены актива вниз. Объемы сделок преимущественно ориентированы на покупку.
2. Стратегия вторая — использование Индикатора VWAP для удержания коротких позиций или методика «торговли от продаж».
Здесь индикатор помогает трейдеру определиться со стратегией работы по выбранному активу, пока его цена находится ниже трендовой линии индикатора. Здесь можно применять тактику работы «от продаж» или краткосрочную стратегию короткой позиции (шорта).
3. Использование Индикатора VWAP в случае нахождения рынка в боковом тренде или флэте.
Нередко на рынке бывают ситуации, когда цена актива находится в ценовом коридоре и его цена изменяется в незначительных пределах. Это боковой тренд или флэт («плоский рынок»).
В подобных случаях Индикатора VWAP поможет выбрать соответствующую прибыльную тактику на рынке. Например, можно совершать краткосрочные сделки по покупке или продаже пока цена находится внутри определенного ценового коридора или диапазона. Осевой линией в этом коридоре будет трендовый индикатор. Покупка и продажа актива совершается от крайних значений этого диапазона.
Самое главное — индикатор VWAP, правда с некоторым запозданием по времени, предупредит о начале фазы изменения, смены тренда, когда уже следует переходить на трендовую стратегию или тактику.
Основные преимущества и недостатки трендового индикатора VWAP
Как показывает практика использования индикаторов подобных VWAP, то к несомненным преимуществам следует отнести:
Главный недостаток — это запаздывание индикации смены тренда. Это обусловлено накоплением статистических погрешностей при вычислении значений по множеству периодов. Сумма запаздываний по каждому периоду суммируется и на длительных промежутках времени такая кумулятивная ошибка может достигать значительных величин.
О том, насколько действительно эффективно применение индикатора VWAP в практическом трейдинге, можно объективно судить только по отзывам самих трейдеров. С учетом накопленного ими опыта использования подобных аналитических инструментов. Подобные отзывы для новичков будут представлять несомненную пользу.
В качестве заключения остается отметить, что какой бы ни был индикатор точный или удобный, в конечном счете, успех трейдера зависит от правила построения системности его торговли, самодисциплины и стремления приобретать новый опыт и знания.