что значит дельта в экономике

Как работать с Дельтой?

Если говорить просто, то дельта – это разница между объёмами рыночных покупок и рыночных продаж за период времени. Этот термин вошёл в лексикон трейдеров в 2002 году, вместе с изобретением биржевого графика Футпринт и переходом трейдинга на цифровые платформы. Сегодня этот инструмент широко используется среди биржевых торговцев. В этой статье мы рассмотрим некоторые особенности этого индикатора и узнаем, как работать с Дельтой, чтобы улучшить торговую стратегию.

Дельта – суть и классификация

Чтобы понять суть термина Дельта, необходимо разобраться, из каких элементов она состоит. Известно, что на бирже есть, так называемые, агрессивные продавцы и агрессивные покупатели. Для упрощения классификации, сделки, которые инициируются агрессивными покупателями, торгуются по цене Ask, а сделки, проторгованные по инициативе агрессивных продавцов – по цене Bid.

Дельта же – это разница между этими двумя проторгованными объёмами. Чтобы рассчитать Дельту, необходимо от объёмов торговли по цене Ask отнять объёмы торговли по цене Bid. Дельта рассчитывается именно по рыночным, а не по лимитным ордерам, поскольку они бы только дублировали объёмы и усложнили задачу трейдеру.

Футпринт – детализация рынка

График Футпринт позволяет, образно говоря, препарировать каждый бар и увидеть, как изменялось значение Дельты внутри него. Для удобства визуализации, положительная Дельта (с преобладанием объёмов покупок) окрашивается зелёным цветом, причём, чем темнее оттенок, тем сильнее в конкретный момент были покупатели. Аналогично, отрицательная Дельта (с преобладанием объёмов продаж) на графике выкрашена в красный цвет, и чем темнее оттенок, тем интенсивнее велись продажи актива.

Что это знание даёт трейдеру? Возможность анализировать и делать более точные прогнозы. Поскольку поток ордеров и движение цены на рынке тесно взаимосвязаны, анализ графика Футпринт и Дельты может помочь трейдеру сориентироваться в текущей рыночной ситуации и принять верное решение.

Индикатор Дельта – читаем между строк

Увидеть индикатор Дельта можно в нижней части графика под каждым отдельным баром – н показывает суммарное значение Дельты для каждого из них. Также как и на графике Футпринт, здесь есть два цвета, показывающие преобладание отрицательного (продажи), либо положительного (покупки) потока ордеров.

Довольно часто именно индикатор Дельта позволяет внимательному трейдеру правильно интерпретировать рыночные движения, поскольку нередки случаи, когда при положительном потоке ордеров цена падает, а при отрицательном – растёт.

Подобные несостыковки ярко свидетельствуют о вмешательстве третьей силы – мощных рыночных игроков с большими капиталами. Если наблюдается падение цены при положительной Дельте, это означает, что крупный игрок защищает все свои рыночные продажи лимитными ордерами, тем самым без особых усилий и необходимости открывать дополнительные позиции толкает цену в нужном ему направлении.

Подобным образом действия биржевого крупняка прослеживаются и при преобладании отрицательной Дельты на растущей цене.

Внимательный взгляд на Дельту поможет трейдеру «читать между строк» — видеть поведение крупных игроков и замечать, а также прогнозировать истинный тренд, тогда как те, кто ориентируется исключительно на кривую цен, могут быть легко вытряхнуты из рынка.

Как работать с Дельтой – внимание к мелочам

Чтобы получить от этого ценного инструмента максимум пользы, нельзя пренебрегать показателями Дельты во время проведения технического анализа. При этом можно использовать и график Футпринт, и индикатор Дельта на каждом баре, и кумулятивную Дельту, отображающую суммарную Дельту за период времени, например, за торговую сессию.
Порой именно показатели Дельты способны дать трейдеру оптимальную точку для входа в рынок. К примеру, по длине отрицательной Дельты можно определить момент окончания периода накопления и войти в сделку прямо перед началом крупного восходящего тренда.

Чтобы научиться, как работать с Дельтой правильно и прибыльно для своей торговли, можно пройти курс в Школе трейдинга Александра Пурнова под руководством опытного наставника. Кроме того, после подписки на наш блог будут доступны ценные материалы на тематику трейдинга и финансов.

Источник

Дельта и кумулятивная дельта: что это такое и чем они помогут внутридневному трейдеру?

Термин Дельта (англ. Delta) вошел в обиход трейдеров в далеком 2002 году, когда был изобретен революционный график Футпринт (англ. Footprint chart). Толчком для этого послужило повсеместное распространение информационных технологий и интернета, затронувшее и сферу трейдинга. Именно тогда доступ к данным о реальных объемах торговли на бирже перестал быть привилегией узкого круга участников рынка, а метод VSA (англ. Volume Spread Analysis — анализ объема и спреда) получил широкое распространение в среде ритейл трейдеров.

Сегодня ритейл трейдер, анализирующий, например, котировки валют Форекс (Forex), благодаря платформе ATAS может подкрепить свои решения торговыми объемами валютных фьючерсов (евро, британского фунта и других). Передовой, интуитивно понятный, а главное ставший доступным каждому, способ визуализации потока ордеров продолжает и по сей день помогать ритейл трейдерам выходить на новый профессиональный уровень.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Расчет Дельты

Дельта представляет собой разницу между рыночными покупками и рыночными продажами по каждой цене (footprint delta), в каждой свече/баре (bar delta) или за период (cumulative delta — кумулятивная дельта).

Дельта рассчитывается путем вычитания объема контрактов, проторгованных по цене Bid из объема контрактов, проторгованных по цене Ask. В платформе ATAS сделками, совершенными по цене Ask, считаются сделки, инициированные «агрессивными» покупателями. Сделками же, совершенными по цене Bid, считаются сделки, инициированные «агрессивными» продавцами.

Таким образом, положительная Дельта отражает более высокий объем «агрессивных» покупок, прошедших по цене Ask в результате торговли решительно настроенных покупателей. В свою очередь отрицательная Дельта отражает более высокий объем «агрессивных» продаж, прошедших по цене Bid в результате торговли решительно настроенных продавцов.

Объем торговли по цене Ask — Объем торговли по цене Bid = Дельта

Для расчета Дельты вам потребуется знать следующие переменные: цена Bid, цена Ask, последняя цена по которой торговался инструмент, объем последней сделки и время ее заключения.

Расчет Дельты по рыночным, или как еще говорят «агрессивным», ордерам объясняется тем, что именно рыночные ордера двигают цену на рынке. Если немного углубиться в тему, то учитывать объемы лимитных ордеров в расчете Дельты нет необходимости. Ведь для заключения сделки, рыночному ордеру на покупку 25 контрактов потребуется лимитный ордер(а) на продажу 25 контрактов и дублировать эти объемы в показателях Дельты просто не имеет смысла.

Если сейчас вам это кажется немного сложным, не беспокойтесь. В данном вопросе вы сможете разобраться прочитав нашу статью «Механика рынка: Что нужно знать новичку о сведении ордеров», в которой данный аспект трейдинга подробно рассмотрен.

График Футпринт

График Футпринт отражает положительное или отрицательное значение Дельты внутри каждой свечи как это видно на Графике №1. Ячейка Футпринта с положительной Дельтой отмечена зеленым цветом и характеризует «положительный» поток ордеров, в результате которого покупатели «агрессивнее» проявили себя на конкретном ценовом уровне. Ячейка Футпринта с отрицательной Дельтой отмечена красным цветом и характеризует «отрицательный» поток ордеров, в результате которого продавцы «агрессивнее» проявили себя на конкретном ценовом уровне.

График №1. 5-минутный таймфрейм фьючерса на нефть Light Sweet Crude Oil (тикер CL). График Футпринт Bid x Ask

На рынке существует высокая степень корреляции между направлением движения цены и потоком ордеров. Именно по этой причине график Футпринт платформы ATAS может стать ценным инструментом анализа текущей рыночной ситуации для проницательных трейдеров.

Индикатор Delta

Данный индикатор показывает суммарное значение Дельты для каждой свечи в виде вертикальной гистограммы в нижней части графика, причем не важно какой тип графика (фрейм) вы используете.

Бары индикатора Delta, могут быть как положительными, так и отрицательными. Положительная Дельта отмечена барами зеленого цвета и характерна для «положительного» потока ордеров, в результате которого покупатели «агрессивнее» проявили себя в конкретной свече. Отрицательная Дельта отмечена барами красного цвета и характерна для «отрицательного» потока ордеров, в результате которого продавцы «агрессивнее» проявили себя в конкретной свече.

Одно из преимуществ баров индикатора Delta платформы ATAS состоит в том, что они позволяют трейдеру переключить внимание с анализа свечей графика Футпринт, внутри которых Дельта распределена по цене, на суммарный поток ордеров этих свечей. Этому можно найти хорошее применение сравнивая цвет бара индикатора Delta с направлением свечи графика Футпринт и находить расхождения. Вероятно, у вас может возникнуть вопрос, а разве может быть у растущей бычьей свечи отрицательная Дельта, и наоборот, у падающей медвежьей свечи положительная Дельта? Да может, и это встречается довольно часто.

График №2. 5-минутный таймфрейм фьючерса на евро (тикер 6E). График Футпринт Bid x Ask и индикатор Delta в нижней части графика

Обратите внимание, что на Графике №2 у некоторых медвежьих свечей положительная зеленая Дельта. То есть несмотря на то, что в данных свечах преобладали рыночные покупки, цена все же снижалась. Такое расхождение объясняется тем, что на рынке в тот момент времени присутствовал крупный продавец, который открывая свои рыночные продажи, защищал их лимитными ордерами на продажу (англ. sell limit order).

В результате таких действий, все покупки, которые приходили в то время от «агрессивных» покупателей, пытавшихся сопротивляться нисходящему движению цены, исполнялись на защитных лимитных ордерах крупного продавца. Действуя таким образом, крупному продавцу, чтобы толкнуть цену в прибыльном для него направлении, не нужно было открывать крупных рыночных сделок на продажу.

Его продажи в значительной степени открывались на защитных лимитных ордерах, которые полностью поглощали все рыночные покупки. Стоит отметить, что цена продолжала снижаться еще и потому, что покупатели, в свою очередь, не стремились защитить свои рыночные покупки лимитными ордерами на покупку или же ставили их в недостаточном количестве для сдерживания продавцов.

График №3. 30-минутный таймфрейм фьючерса E-mini S&P 500 (тикер ES). График Футпринт Bid x Ask и индикатор Delta в нижней части графика с использованием фильтров

Пример на Графике №3 хорошо демонстрирует работу крупного продавца в период консолидации рынка в диапазоне цен от 2639.75 до 2644.25 а индикатор Delta, благодаря фильтрам, значительно облегчает нахождение расхождений.

В данном примере крупный игрок не пускал «агрессивных» покупателей выше уровня 2644.25 сдерживая их своими лимитными ордерами на продажу. Об этом нам говорит ряд медвежьих свечей с положительной Дельтой. Все рыночные покупки поглощались лимитными ордерами, расположенными у верхней границы консолидации.

Когда вы наблюдаете на рынке подобные ситуации помните, что часто они свидетельствуют о присутствии крупного, или как еще говорят, институционального игрока. Как вы уже наверняка знаете из наших предыдущих статей, только крупный игрок, в отличии от ритейл трейдеров, располагает достаточными финансовыми ресурсами для защиты своих открытых позиций. Уже два этих примера демонстрируют колоссальное преимущество торговли с использованием продвинутых инструментов анализа потока ордеров платформы ATAS.

Кумулятивная Дельта

Кумулятивная Дельта (англ. Cumulative Delta) — это накопительная дельта за определенный промежуток времени. Если обычная Дельта, которую мы рассматривали выше, показывает разницу между рыночными покупками и продажами для каждой свечи/бара, то кумулятивная Дельта отображает полную динамику баланса рыночных покупок и продаж начиная с определенного момента времени (с начала торговой сессии или контракта).

Таким образом кумулятивная Дельта позволяет увидеть более широкую картину Дельты, так как она может охватывать торговую сессию или же целый день. Поэтому не имеет значения какой фрейм или период вы используете для построения графика. Индикатор Cumulative Delta платформы ATAS подсчитывает накопительную Дельту и отображает ее текущий итоговый показатель в нижней части графика.

Помимо этого, показатель кумулятивной Дельты, как и другие подробные цифровые показатели Дельты можно вывести на график при помощи индикатора Cluster Statistic. В нем показатели кумулятивной Дельты будут выводиться в строке Session Delta.

Кумулятивная Дельта, может быть как положительной, так и отрицательной. Положительная кумулятивная Дельта окрашивается в зеленый цвет и характеризует «положительный» поток ордеров за торговую сессию, как результат более агрессивного поведения покупателей. Отрицательная кумулятивная Дельта окрашивается в красный цвет и характеризует «отрицательный» поток ордеров за торговую сессию, как результат более «агрессивного» поведения продавцов.

График №4. 5-минутный таймфрейм фьючерса на нефть Light Sweet Crude Oil (тикер CL). График Футпринт Bid x Ask и индикаторы Cumulative Delta и Cluster Statistic в нижней части графика

Одна из стратегий применения кумулятивной Дельты заключается в использовании ее для определения направления заключения сделки. Когда кумулятивная Дельта положительная, это говорит о доминировании «агрессивно» настроенных покупателей в течение торговой сессии. И наоборот, когда кумулятивная Дельта отрицательная, это значит, что в течение торговой сессии доминируют «агрессивно» настроенные продавцы. Это очень полезный аналитический инструмент для подтверждения направления движения цены.

В заключении статьи следует отметить, что Дельту, несмотря на все ее сильные стороны, следует использовать лишь в связке с другими торговыми элементами вашей торговой стратегии.

Внимание! Торговля на бирже сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Данная публикация носит исключительно информационный характер. Проведение торговых операций на финансовых рынках может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств. Перед использованием торговых идей убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на бирже.

Понравилось? Расскажите друзьям:

Ответить

Добавить комментарий Отменить ответ

Другие статьи блога:

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Cookie и настройки приватности

Мы можем запросить сохранение файлов cookies на вашем устройстве. Мы используем их, чтобы знать, когда вы посещаете наш сайт, как вы с ним взаимодействуете, чтобы улучшить и индивидуализировать ваш опыт использования сайта.

Чтобы узнать больше, нажмите на ссылку категории. Вы также можете изменить свои предпочтения. Обратите внимание, что запрет некоторых видов cookies может сказаться на вашем опыте испольхования сайта и услугах, которые мы можем предложить.

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.

If you do not want that we track your visit to our site you can disable tracking in your browser here:

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

Подробнее о нашей политике конфиденциальности и файлах cookies вы можете прочесть на странице Политики конфиденциальности.

Источник

ДЕЛЬТА

Смотреть больше слов в « Экономике и праве »

Смотреть что такое ДЕЛЬТА в других словарях:

ДЕЛЬТА

сложенная речными наносами низменность в низовьях реки, прорезанная более или менее разветвлённой сетью рукавов и протоков. Название Д. происхо. смотреть

ДЕЛЬТА

ДЕЛЬТА

дельта 1. ж. Название буквы греческого алфавита. 2. ж. Низменный участок в устье реки, образованный речными отложениями и прорезанный большим количеством рукавов и протоков.

ДЕЛЬТА

дельта 1. ж. геогр.delta дельта Волги — the delta of the Volga 2. ж. (греческая буква)delta дельта-лучи физ. — delta rays

ДЕЛЬТА

ДЕЛЬТА

ДЕЛЬТА

де́льта сложная форма рельефа, формирующаяся в зоне взаимодействия суши и моря, в устье рек, в месте их впадения в морской или озёрный мелководный б. смотреть

ДЕЛЬТА

ДЕЛЬТА(греч.). Часть земли, находящаяся при устьях рек, между их рукавами; название это произошло оттого, что такой участок земли имеет обыкновенно фор. смотреть

ДЕЛЬТА

Настоящее имя: Бугаев Борис Николаевич; Белый А.Периодические издания:• Мир Искусства, 1902-04;• Весы, 1906, № 2Источники:• Масанов И.Ф. Словарь псевдо. смотреть

ДЕЛЬТА

почти плоская низменность в низовьях реки, сложенная речными наносами, которые накапливались в спокойных гидродинамических обстановках. Своим названием. смотреть

ДЕЛЬТА

— [по сходству с греч. буквой Д] — участок побережья в устье реки, сложенный преимущественно речными отл., лишь по окраине перемытыми морем. Аккумуляция в Д. определяется размером твердого стока реки, ее режимом, направлением и скоростью новейших и совр. движений, волнения, сгонно-нагонных и приливо-отливных течений.В строении Д. различают: верхнюю площадку, часть которой выступает из воды и образует надводную равнину, а другая часть продолжается под водой и называется авандельтой; склон Д., направленный от подводной равнины в сторону моря или озера и нижнюю подводную площадку. Ввиду незначительного наклона надводной равнины русло реки в Д. дробится на рукава, что и обусловливает равномерный рост Д. Некоторые Д. растут чрезвычайно быстро, напр., прирост Д. р. Куры достигает 300 м в год. Д. возникает в условиях, когда прибой и волнение не успевают уносить приносимый рекой материал, или ур. м. поднимается медленнее уровня Мирового океана (в условиях совр. эвстатического поднятия уровня Мирового океана на 1,2 мм в год). Образованию Д. благоприятствует тект. поднятие побережья, где отсутствуют сильные течения, в то время как на опускающихся побережьях она формируется лишь при условии большого количества приносимого материала (напр., Д. р. Конго), в противном случае возникает эстуарий. Различают следующие типы Д. (по Панову) : 1) однорукавная, 2) двурукавная — с обтеканием острова, 3) многорукавная. Среди многорукавных Д. выделяют: а) Д. выполнения — образуются при впадении реки в залив, материал аккумулируется в начале Д. в виде кос, баров, намывных островов; б) лопастная Д. — с нарастающими вдоль многочисленных рукавов отложениями, в разной степени выдвигающимися в море (типичная Д. р. Миссисипи); в) выдвинутая Д. — выдающаяся за общую черту берега; для нее характерно обильное поступление материала и известное равновесие между накоплением осад. материала и его размывом волнениями и течениями. В зависимости от соотношения указанных компонентов. Д. могут быть избыточно компенсированными, полностью компенсированными и некомпенсированными (подводными). Сухими, или континентальными, Д. называют крупные конусы выноса с разветвленной сетью сухих русел, образованных реками в засушливых обл., в которых реки обычно и заканчиваются (напр., в Ср. Азии р. Сох). З. А. Сваричевская.

ДЕЛЬТА

ДЕЛЬТА

ДЕЛЬТА

ДЕЛЬТА [от названия заглавной буквы греческого алфавита А (дельта)], низменность в низовьях крупных рек, впадающих, как правило, в море. Область ак. смотреть

Источник

Дельта индикатор

Индикатор дельта – представляет из себя визуализацию разницы сделок, прошедших по цене ASK и BID. Грубо говоря, это визуализация разницы между покупками и продажами.

Что такое дельта и как рассчитывается её функция

Термин дельта относится к большому количеству наук, но всё же, ближе всего к её интерпретации располагает «гранит» математики. Поскольку в основе её расчёта лежит банальное математическое действие вычитания. Несомненно, разновидностей формул дельты превеликое множество. Но нам, как практикующим ритейл трейдерам совсем не обязательно окунаться с головой в дебри сложнейших расчётов. А посему, мы рассмотрим типичный вариант, наиболее актуальный для применения в области спекуляций финансовыми активами.

Наглядная аналогия расчёта функции дельта

Дельта показателя получается путём вычитания одной переменной, из другой переменной. За основу переменной можно брать абсолютно любое значение. Как вариант, для примера давайте возьмём «общесреднюю» температуру по больнице. Так, в фойе 1-го этажа поликлиники комнатная температура составляет 16°. А вот в операционной на 3-м этаже, температура колеблется в районе 23-х°. Здесь не нужно обладать степенью магистра, чтобы посчитать дельту температуры.

Мы просто из 23-х° вычитаем 16°, и получаем значение дельты, которая равна 7-ми градусам. Пожалуйста, не путайте функцию дельты с принципом расчёта среднего значения. Где последний пример, рассчитывается посредством сложения всех переменных, а затем деления полученной суммы на их общее количество. И в итоге мы получим среднюю температуру по больнице, которая равна 19.5°!

Функция дельты; 23 – 16 = 7

Функция среднего значения; 23 + 16 = 39 / 2 = 19.5°

Что отображает индикатор дельта

Прежде всего, нужно понимать, что дельта индикатор не относится к категории инструментов технического, или графического анализа. Ровно, как он и не относится к методу фундаментального анализа рынка ценных бумаг. Вообще, данный механизм анализа ценообразования, индикатором можно назвать с очень большой «натяжечкой». Поскольку это не трендовый индикатор, не графический инструмент, и даже не осциллятор. Но, тем не менее, дельта показатель принято называть индикатором.

Данный индикатор имеет гистограмму в виде вертикальных столбцов, которые располагаются от нулевой отметки. И тянутся в обе стороны, как вверх, так и вниз. Одна палочка гистограммы соответствует одной свече, которая расположена напротив этого столбика. Примечательно, что данные соответствия колоночек гистограммы и свечей/баров, сохраняются при любом отображении графика. Будь то свечи, бары, кластера или профиля – не важно. Более того, эти соответствия не меняются и при переключении между таймфреймами!

Верная интерпретация цветовой палитры гистограммы

Исходя из примера, продемонстрированного в начале статьи, мы знаем, что дельта это разница между двумя (и более) переменными. В понимании самого принципа расчёта индикатора, в одном баре гистограммы подразумевается суммарная дельта, относительно соответствующей свечи. Так, бары гистограммы зелёного цвета, устремляющиеся вверх, говорят ритейл трейдеру о преимущественном объёме на покупку данного актива.

ПРОРЫВ в вашей торговле!

Тогда как, бары гистограммы красного цвета, спускающихся вниз, сигнализируют практикующему трейдеру о преимущественной сумме всех контрактов на продажу, того же актива. Так же заметьте, что расчёт дельты гистограммы происходят в рамках выбранного таймфрейма. То есть, если у нас отображается таймфрейм Н1. Тогда и столбик гистограммы индикатора, будет отображать дельту всех покупок и всех продаж, за один час.

Рассчитаем дельта показатели

На этом снимке мы с вами наблюдаем графика футпринт в виде отображения ценообразования «объём дельта». И для детального разбора принципа дельты в само́й гистограмме индикатора, за основу мы взяли последний сформировавшийся кластер. Где за показателем дельты по каждому ценовому уровню отвечает именно правая колонка. То есть, расщеплять по частицам мы будем ячейки разного цвета. Боксы с положительными и отрицательными значениями, именно правого столбца кластера.

В первую очередь сложим все значения с положительными результатами дельт. Точнее выразиться, суммируем все показатели зелёных ячеек, отвечающих за преимущественные покупки в течение 1-го часа. В нашем случае финансового производного инструмента – фьючерс на валютную пару EUR/USD (тикет на Чикагской бирже CME – 6Е). Запишем это произведение в виде текстовой записи:

41 + 128 + 243 = 412 контрактов, составил конечный результат дельт, имеющих приоритет покупателей!

Далее, необходимо суммировать все значения дельт, имеющих превосходство по продажам фьючерса 6Е:

10 + 63 + 209 + 52 + 4 = 338 контрактов, составила дельта на преимущество продаж, по данному активу!

Теперь, всё что нам остаётся – это найти разность между положительными дельтами и дельтами с отрицательными значениями:

412 – 388 = 74 контракта, составляет наша дельта относительно этого соответствующего ему кластера! А правильнее будет сказать, что этот положительный показатель дельты, демонстрирует ритейл трейдеру о приоритете покупок фьючерса 6Е. О преимущественном доминировании, именно «агрессивных» покупателей над «агрессивными» продавцами!

Верно трактуйте термины «агрессивный трейдер» и «ритейл трейдер»

Мы не просто так уделили абзац такому термину как, «агрессивный» игрок. Или, как его ещё можно охарактеризовать, «ритейл» трейдер. Поскольку в этих «ключах», так же содержится не маловажное понимание формирования положительной или отрицательной дельты! И сразу хотим предостеречь вас, чтобы вы не путали термин «агрессивный» игрок с термином «агрессивная торговля».

С последним термином, кстати говоря, вы можете познакомиться более тесно, просто, кликнув на ссылку с соответствующим определением. От себя же могу добавить, что предлагаемый к просмотру материал «агрессивная торговля», имеет тотально важную значимость. Где опытный биржевик, с более чем 10-ти летним стажем, рассказывает самые важные аспекты и наивкуснейшие плюшки.

Относительно важности соблюдения «риск менеджмента и мани менеджмента». Для достижения именно стабильного успеха в сфере трейдинга. Особенно это относится к только-только начинающим и практикующим трейдерам. К торгово-финансовым дилетантам, которые абсолютно далеки от реальных возможностей трейдинга.

ПРОРЫВ в вашей торговле!

Так, под выражением «агрессивный покупатель», подразумевается участник торгов, заключающий свои сделки «по рынку». Или Market Order’ом, если сказать на языке трейдинга. То бишь, это трейдер который, клацает по кнопкам купить/продать (Buy/Sell). Именно в момент входа в позицию, то есть чисто с физической точки зрения.

Так же и «агрессивным продавцом» нарекается ритейл трейдер, который заключает свои сделки, тоже «по рынку». Чисто физически, просто нажимая кнопки Buy и Sell. В данных контекстах имеется в виду, что эти ритейл трейдеры не используют в своих торговых решениях такие рыночные ордера как; Buy/Sell Limit, Buy/Sell Stop, Buy/Sell Stop Limit, и прочие биржевые и внебиржевые заявки.

Почему трейдеров, использующих Market order, называют агрессивными участниками рынка

В действительности, рыночная обитель, просто кишит разновидностью инициативных и отзывных игроков. Биржевых и внебиржевых участников рынка. «Адресных» и «агрессивных», в том числе трейдеров. Хотя, как по мне, так инициативных игроков, можно так же наречь и агрессивными игроками. Поскольку твердь сведе́ния ордеров основывается на следующих, неизменных принципах;

Рыночный ордер, он же Market order, всегда и только сводится с лимитным ордером. И никак иначе. А посему, когда мы употребляем выражение «агрессивный» участник рынка, то здесь подразумевается исключительно инициатива движения цены. Так как только Market order способен сдвинуть цену! Так же эти рыночные ордера в мировом сообществе биржевиков, именуются как «ордер двигатель».

Кстати! У нас на сайте есть целая лекция, которая посвящена механике рынка.

В то время как лимитные ордера, они же Buy Limit и Sell limit, останавливаю цену. Поскольку, если мы углубимся в понимание сведения ордеров, то мы обнаружим рыночный канон их взаимодействия. А именно; Когда трейдер покупает, предположим, 10 контрактов на фьючерс EUR/USD, то цена начинает неизбежно возрастать. Ведь целесообразно предположить, что актив стал дороже на 11.0815 долларов (если был «внесён залог» по цене 1.08150)!

Но вся соль заключается в том, что для реализации покупки 10-ти контрактов, необходим лимитный контрагент. То есть, необходимо, чтобы этот объём фьючерсов, кто-то продал «агрессивному» трейдеру. И то расстояние, которое цена пройдёт, ещё не исполнив трейдера с его 10-ю контрактами, называется «проскальзывание».

И только по достижении ценой лимитного продавца, цена остановит свой ход. Так как в понимании механики рынка, продавец удовлетворил покупателя. Всё! Нет на данный момент ни спроса, ни предложения. На рынке воцарил баланс между покупателями и продавцами. Да друзья, мы отдаём себе отчёт в том, что мы довольно далеко ушли от основной темы. Но только вопреки выше рассмотренной концепции сведения ордеров, теперь мы с вами чётко понимаем очередной термин.

Информация на сайте, хоть и шикарная, однако в наших социальных сетях её в сотни раз больше. Подпишитесь на наши страницы и получайте качественную информацию быстро и с гарантией.

Подпишитесь сейчас:

Что значит ритейл трейдер

Инициативный игрок, он же агрессивный ритейл трейдер, зовётся таковым по причине того, что именно он толкает цену. Короче говоря, термин «агрессия» здесь вовсе не подразумевает враждебно настроенного трейдера соперника! Ровно так же, как совсем и не подразумевает трейдера авантюриста, безрассудно и максимально завышающего все мыслимые и немыслимые риски.

Что же касается определения «ритейл» (трейдер, игрок), так здесь всё проще пареной репы! В переводе с англоязычного лексикона на наш язык интерпретации, ритейл означает «розничный». То есть, здесь не имеется в виду, что ритейл трейдер спекулирует исключительно малыми объёмами. Скорее тут присутствует трактовка внутридневной торговли. Нежели долгосрочных позиций.

Вообще, хочется от себя добавить, что территория трейдинга просто напичкана всевозможными терминами и тезисами. Которые, так или иначе, переняты из различных сфер наук, деятельностей, функций, жизненных процессов и быта. А в последствие и трактуются под торгово-финансовые и экономические определения…

Первостепенное преимущество индикатора Delta

Прежде обратим внимание на одно из самых значимых преимуществ данного индикатора. Благодаря своей простейшей математической функции, индикатор дельта позволяет трейдеру переключить своё внимание с классического метода анализа. По японским свечам или по барному отображению графика, на более продвинутый способ анализа. Но теперь уже не анализа колебания цен, а отслеживание корреляции потока ордеров и направленной тенденции цены. За счёт несоответствий направления свеч и показателей дельты.

Более того, в отличие от «дельты по футпринт», где ритейл игрок может наблюдать показатели дельт лишь по определённому ценовому уровню. Согласно тому, что ячейки кластеров отображают значения дельт, лишь по определённому ценовому уровню. А вот гистограмма дельта индикатора, предоставляет агрессивному трейдеру возможность прослеживать поток ордеров. Совокупный объём значения дельт, за общее, или отдельно выбранное движение (тренд, тенденция, коррекция, консолидация).

Такой способ анализа по гистограмме дельта показателей, как выявление расхождений, может стать незаменимым помощником ритейл спекулянта. Инструментом анализа, который кардинально отличается от привычного взгляда на хаотичные изменения направления движений. Здесь имеются в виду ситуации, при которых, например, японская свеча устремляется вверх в течение, ну скажем 15-ти минут. А значение дельты в гистограмме индикатора, демонстрирует преимущество на продажи!

И здесь возникает вполне закономерный вопрос: «Разве так бывает»? Как вообще такое может быть»? Такое очень даже может быть! Скажем больше – такое явление встречается достаточно часто. И вот с чем связанны такие расхождения между направлением цены, за определённый период времени, и дельта показателями в гистограмме индикатора.

Преимущество дельта показателя покупателей, не всегда предполагают именно покупки

На этом снимке обратите внимание на временные отметки, где вопреки красному цвету свечи, значения дельты гистограммы, демонстрируют преимущество покупок. Посмотрите на первую временную отметку, с положительным значением дельты 150 контрактов. Эта цифра, прежде всего, говорит нам о том, что в течение этих 15-ти минут, покупатели доминировали над продавцами. Однако свеча напротив этого бара имеет цвет определяющий снижение цены.

Так эти, мягко говоря «несовпадения», могут трактоваться как, дивергенция или конвергенция. Если мы будем рассматривать данную ситуацию, с точки зрения чисто технического, или графического анализа цен. В действительности же, если сюда взглянуть с ракурса сведения ордеров, то перед нами картина раскрывается «во всей своей красе»! Предположительно, как один из вариантов, здесь в японской свече на временной отметке 07:45, вполне можно допустить выход крупного инвестора. И как следствие, уход цены наверх.

И объясняется это тем, что преимущественные покупки (по дельте), необязательно должны быть именно покупками. Не ясно? Поясняем! Возможно, мало кто знает, но в значения Ask (покупки), записываются не только Market покупки, как таковые. Но и банальные выходы из позиций по: Stop Loss при коротких позициях (продажа актива – Short), и Take Profit при длинных позициях (покупка инструмента – Long). Таким образом, при очередных активациях стоп приказов, дельта значение, априори накопилась. Повторюсь, вопреки нисходящим 15-ти минутам!

Такая же концепция может прослеживаться и на отметке 09:00 часов утра. Но теперь, данная корреляция, предполагает остановку восходящего движения. Хотя, это не меняет принцип интерпретации отслеживания расхождений. Впрочем, как и на отметке 12:00, мы так же можем наблюдать накопительную дельту при свече красного цвета.

Кстати, если вам приглянулся метод анализа по дельте значениям. Корреляции и расхождения потока ордеров с движением цены. А так же, прочие «вкусные плюшки» с использованием дельта функции. То ознакомьтесь с не менее эффективным индикатором «кумулятивная дельта»!

Пытаясь освоить трейдинг самостоятельно – это подписаться под «кашей в голове» и согласиться с тотальным непониманием рыка. Я предлагаю избавиться от этого раз и навсегда. Чёткая и последовательная программа изучения.

Источник