что значит системно значимые банки

Перечень системно значимых кредитных организаций на 11.10.2021

Новым участником перечня 1 системно значимых кредитных организаций в 2021 году стало АО «Тинькофф Банк». Такое решение принято с учетом ряда факторов, в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы.

Всего в перечень входят 13 банков, на долю которых приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора.

1 Банк России ежегодно утверждает перечень системно значимых кредитных организаций в соответствии с Указанием Банка России от 13.04.2021 № определения системно значимых кредитных организаций».

Источник

Системно значимые банки 2022 года

Ежегодно Центробанк публикует список системообразующих кредитных организаций. То есть имеющих огромное влияние на профильный рынок в целом. Регулятором был представлен новый актуальный перечень – системно значимые банки 2022 года в России из 13 структур. Сервис Brobank.ru, в свою очередь, помимо описания самого списка, выполнил анализ этих финансовых институтов и сопутствующих нюансов.

Список системно значимых банков ЦБ РФ 2022 года

Изначально важно выделить – Центробанк начинает определять основных игроков финансового рынка в сентябре. Публикуется перечень, в основном, в октябре. То есть в последнем квартале. Соответственно, присвоенный в 2021 году статус системообразующей кредитной организации действует большую часть 2022 года. Что позволяет говорить о значимости структуры заблаговременно. Такой подход применен и в текущем материале.

Регулятор расширяет рассматриваемый перечень в течение двух лет подряд. Соответственно, если в 2021 году он включал 12 пунктов, то теперь системно значимые банки 2022 года составляют список из 13 кредитных организаций. Замещений не произошло. Изменение – добавление новой структуры.

Кредитные организации в таблице выстроены по одному из основных параметров для банковского сектора – объему активов. Учитывая, что этот показатель динамичный, важно выделить — приняты во внимание ресурсы, зафиксированные на момент подготовки материала. Последними таковыми являются данные от 1 сентября 2021 года.

В перечне три структуры располагают не только юридическим наименованием, к которому прикреплена ссылка с описанием основных параметров игрока рынка. Также в скобках дополнительно указаны брендовые названия. Например, в виде аббревиатуры или ее расшифровки.

Анализ системно значимых банков 2022 года

Перечень меняется в течение двух лет подряд. В обоих случаях изменения представлены в виде расширения списка. Каждый год добавляется по одной кредитной организации. В 2021 таковой стал Тинькофф Банк. Можно отметить, что только такой формат трансформации списка использовал ЦБ. На текущий момент никто из него не исключался.

За все время определения системообразующих финансовых институтов, то есть с 2015 года, добавилось три структуры. Соответственно, изначально их было десять. Спустя два года – в 2017 соответствующий статус получил МКБ. Еще через три – Совкомбанк. Таким образом системно значимые банки 2022 года достигли списка из 13 пунктов. До осени меняться он не будет.

На фоне всех структур выделяется новоиспеченный участник. Тинькофф Банк является полностью дистанционной кредитной организацией. То есть не располагает собственными отделениями. Вся взаимосвязь с клиентами выполняется онлайн или через курьеров. За счет чего услугами этого финансового института могут воспользоваться жители почти любого региона России. Невзирая на то, что у него есть всего три офиса.

Можно отметить, что наличие рассматриваемого статуса не говорит об огромной филиальной сети, покрывающей большую часть страны. Хотя, первую пятерку рейтинга по количеству структурных подразделений занимают именно такие игроки рынка. Если брать региональное присутствие, то в двух случаях представительства есть менее чем в 25 субъектах РФ. То есть менее чем в третьей части страны.

Что касается бенефициаров крупнейших кредитных организаций, то в трех случаях — принадлежат иностранцам. Четыре – отечественные коммерческие структуры. Помимо новоиспеченного системно значимого Тинькофф Банка, к ним относятся МКБ, Альфа-Банк и Совкомбанк. Наибольшее число структур с госучастием в пакете акций. Их – шесть.

В завершении можно отметить, что все системообразующие структуры располагают одним общим параметром. Они универсальные игроки рынка. То есть предоставляют полный спектр услуг разным типам клиентов. Например, физлица могут открыть вклад в каждой из кредитных организаций или получить кредит. Также представителям бизнеса доступен как минимум основной перечень продуктов.

Системно значимый банк – что это значит

Описываемые структуры – основные игроки банковского сектора. Они имеют значимое влияние на рынок в целом. Ведь 77% всех его активов приходится именно на 13 указанных кредитных организаций. Соответственно, их стабильность, развитие или проблемы прямо влияют на положение дел в финансовом секторе.

Сразу можно отметить важный нюанс — системно значимые банки 2022 года практически защищены от банкротства. ЦБ РФ выдвигает более жесткие требования к их нормативам. В то же время защищает от краха. Если подобный игрок начинает испытывать сложности в бизнесе, то к нему применяется не отзыв лицензии, а санация. То есть финансовое оздоровление. Подобный подход уже был применен. В частности, в 2017 году в отношении Банка ФК Открытие.

Подобный подход позволяет регулятору предупредить катаклизмы в банковской системе. Во-первых, ключевые игроки рынка находятся под более пристальным контролем, чем другие конкуренты. Что дает возможность реагировать не уже на сами проблемы, а на их предпосылки. Во-вторых, даже при стечении обстоятельств, вызывающих крах рассматриваемой кредитной организации, она не будет банкротом, а продолжит работу. Пусть и с вливанием в нее дополнительных средств в рамках санации.

Какие банки могут входить в список, определяемый ЦБ РФ, системообразующих структур

ЦБ РФ постоянно модернизирует принцип определения основных игроков рынка. Не стали исключением и системно значимые банки 2022 года, которые формировались оп новым правилам, внедренным Указанием регулятора № 5778-У от 13.04.2021 года. За счет этого перечень и был расширен до 13 кредитных организаций.

На текущий момент расчет выполняется по разным параметрам. Они, как это было раньше, не ограничиваются только двумя параметрами. Во-первых, активами финансового института. Во-вторых, объемом вкладов. Теперь перечень учитываемых показателей, которые позволяют включить кредитную организацию в список, гораздо шире:

Если говорить о комплексном показателе, которому должны соответствовать все системно значимые банки, в том числе и на 2022 год, то он касается только активов. Доля рассматриваемых кредитных организаций, которых в текущем году 13, от общих ресурсов банковского сектора должны быть не менее 60%. На момент формирования перечня она находилась на уровне 77%.

Что касается временных ограничений, то актуализация перечня регулятором выполняется ежегодно. Не ранее 1 сентября. Как показывает практика, более реальные сроки – приблизительно середина октября. После утверждения списка он публикуется в течение пяти дней.

Стоит отметить, что изменения могут быть внесены и после оглашения. Выполняется это по ходатайству самих финансовых институтов. Причем обращение все банки могут направить по поводу как включения в перечень, так и исключения из него. Правда, за шестилетнюю историю, берущую свое начало в 2015 году, ни одного, ни второго случая не зафиксировано.

Источники:

Комментарии: 0

Если у вас есть вопросы по этой статье, вы можете сообщить нам. В нашей команде только опытные эксперты и специалисты с профильным образованием. В данной теме вам постараются помочь:

Источник

Системно значимые банки — кто они? И чем отличаются от остальных?

В нашей стране зарегистрировано сотни кредитных организаций. Не все банки являются крупными, а есть те, которые имеют сеть по всей стране, и даже миру. А в последние 5 лет в финансовых и экономических новостях все чаще можно встретить понятие «системно значимые банки страны». Что это за банки, и по каким критериям отбирается данный список, узнаем в данной статье.

Системно значимые банки: что это значит?

Системно значимые кредитные организации – определенный перечень крупнейших банков страны, устойчивость финансового состояния которых непосредственно оказывает существенное влияние на российскую банковскую систему в масштабе всей страны. Это понятие появилось не в России – изначально перечень крупнейших банков появился в США после кризиса 2008-2009 годов.

Особенность перечня системно значимых банков заключается в том, что эти банки должны отвечать более строгим требованиям Центробанка, а сам Центробанк должен предпринимать все возможные усилия, чтобы спасти этот банк.

В России деятельность системно значимых банков регламентирована указанием Центрального Банка России «Об определении перечня системно значимых кредитных организаций» №3174-У от 16 января 2014 года. Что интересно, сам документ не говорит четко, что это за банки – он просто устанавливает их критерии (объем активов, вкладов, связи с другими банками и т.д.

Лучше всего об этом сказал Вячеслав Путиловский из «Банки.ру»: «Системно значимый, это, в моем понимании, банк, банкротство которого способно нанести вред всей платежной системе, как институту (как банковской системе, так и вообще финансовой системе в целом)». То есть, это просто настолько крупные банки, что государство просто не позволит им стать несостоятельными. Хороший пример – национализация в 2017 году трех частных банков (Бинбанк, «Открытие» и Промсвязьбанк)

Перечень утверждается Центробанком каждый год в начале IV квартала, и действует этот перечень до соответствующего решения в следующем году. И попадают они в этот перечень по таким критериям, как:

Соответственно, все упирается не только в размер банка и количество клиентов – Центробанк учитывает и другие критерии, чтобы четко определить, за какими банками нужно следить особенно тщательно.

Ответственность крупных банков

Статус системно значимого банка накладывает на него ряд обязанностей: ему в обязательном порядке приходится соблюдать показатели краткосрочной ликвидности и дополнительные требования к достаточности капиталов в соответствии с установленными стандартами.

Показатель краткосрочной ликвидности (ПКЛ)– это показатель, который характеризует способность банка обеспечить своевременное и полное выполнение своих денежных и иных обязательств, а также возможность продолжить свою деятельность в условиях нестабильности внешних и внутренних факторов в течение 30 календарных дней. Установлен этот показатель был для системно значимых банков в соответствии со статьей 57 ФЗ от 10 июля 2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации».

Показатель краткосрочной ликвидности начал применяться к системно значимым банкам страны с 1 января 2016 года. Минимально допустимое значение норматива на 1 января 2019 года составляло 100%. Рассчитывается значение в соответствии с Положением Банка России №421-П «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности» от 30 мая 2014 года.

Вообще же деятельность системно значимых банков должна соответствовать гораздо большему перечню нормативов – фактически такой банк не может нарушать ничего. При этом Центробанк иногда «закрывает глаза» на нарушения более мелких банков – например, «Русский Стандарт» достаточно долго нарушал один из нормативов по капиталу, но до сих пор продолжает деятельность.

Кроме того, среди требований к крупнейшим банкам есть и повышенные надбавки к капиталу – норматив достаточно собственных средств должен составлять 8%, а с надбавкой за значимость – 11,5%.

Привилегии системно значимых банков

Как мы уже поняли, системно значимые банки – это ни в коем случае не «избранные», они не защищены от каких-либо проблем, но также к ним предъявляются более жесткие требования и нормативы.

Но, безусловно, если и возникнет какая-то сложная ситуация на рынке, то банки, входящие в список системно значимых, будут иметь возможность получить поддержку со стороны Центробанка в первую очередь. А еще в отношении системно значимых банков однозначно будет применена процедура санации при возникновении финансовых проблем – тогда как большинство мелких банков просто лишаются лицензии, а потом ликвидируются без санации.

Санация – это совокупность мер, которые позволяют избежать банкротства. Например, это может быть оптимизация масштабов деятельности (сокращение лишних подразделений), сокращение штата, урегулирование задолженности и другие меры. По факту банк получает крупный депозит от АСВ, скупает на него ОФЗ, а с доходов от облигаций «расчищает» баланс – списывает безнадежные долги и рассчитывается с вкладчиками.

Представители небольших кредитных организаций считают, что выделение системно значимых банков – это ущемление прав их конкурентов, однако по факту к крупнейшим кредитным организациям предъявляется даже больше требований. Так, к самым большим банкам регулятор применяет особые меры:

Все это накладывает еще больше ответственности и создает дополнительные проблемы в текущей деятельности кредитных организаций (хотя благодаря масштабу рядовые сотрудники этого особо не чувствуют).

Из всех преференций, которые получают системно значимые банки, главный – это общественное мнение, которое считает такой банк более надежным, чем его конкурентов. Но с точки зрения рядового клиента основную роль играет скорее то, насколько банк «на слуху», сколько у него отделений и что говорят о нем в прессе. Входит он в особый перечень Центробанка или нет – в конечном счете ничего не означает.

Какие банки включены в перечень на 2021 год

В последний раз перечень системно значимых банков обновился в конце октября 2020 года – к их числу добавился «Совкомбанк», и общее число банков в перечне стало 12. И их общий объем активов составляет 74% от всей банковской системы страны (при минимальном пороге в 60%).

Вот перечень банков и их краткая характеристика:

Таким образом, по состоянию на 2021 год первые 12 банков по размеру активов входят в число системно значимых. Среди них в основном банки с государственным участием, а также подразделения зарубежных банков. Крупных частных российских банков там всего три.

Что дает клиенту попадание банка в перечень?

Клиенты, которые хотят оформить банковский вклад, обычно ориентируются на сочетание доходности по вкладу (процентная ставка) и надежности банка. Совместить это сложно – самый надежный и крупный Сбербанк дает самые низкие проценты по вкладам.

Однако такой подход не совсем правильный – ведь в России АСВ гарантирует, что вклады на сумму до 1,4 миллионов рублей вкладчик вернет в любом случае. Соответственно, можно ориентироваться просто на максимальный процент по вкладу. Кстати, максимальный процент – 8% годовых – как раз предлагает МКБ, входящий в перечень системно значимых банков.

Выбирать банк исключительно из этих 12 есть смысл в двух случаях:

Что касается кредитов, то здесь от банка для клиента вообще ничего не зависит – что бы ни случилось с банком, платить по кредиту придется в любом случае.

Источник

Системно значимые банки

Системно значимые банки – крупнейшие кредитные организации страны, устойчивость финансового состояния которых оказывает влияние на банковскую систему в целом.

Основными критериями оценки банков как системно значимых могут быть размер кредитной организации и объем привлекаемых денежных средств, в т. ч. частных вкладов.

Как правило, в случае если системно значимый банк испытывает затруднения, регулирующие органы в России предпринимают действия для его санации, т. е. оздоровления, а не ликвидации. Кроме того, именно эти кредитные организации чаще всего претендуют на получение государственной поддержки в кризисные годы или в моменты дефицита ликвидности на рынке МБК.

Деятельность системно значимых банков в РФ регулируется указанием Банка России № 3737-У «Об определении перечня системно значимых кредитных организаций» и находится в поле регулирования Департамента надзора Банка России за системно значимыми кредитными организациями.

Перечень системно значимых кредитных организаций:

11. Московский Кредитный Банк;

Эти кредитные организации должны соблюдать показатель краткосрочной ликвидности, а также дополнительные требования к достаточности капитала в соответствии с «Базелем III». Показатель краткосрочной ликвидности (ПКЛ) в качестве пруденциального норматива, установленного для системно значимых банков в соответствии со статьей 57 федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», применяется с 1 января 2016 года.

Источник

ЦБ предложил крупным банкам доплатить за системную значимость

Центральный банк изменит подход к формированию списка системно значимых банков и введет новые требования, предъявляемые к ним, следует из консультативного доклада регулятора. ЦБ считает, что особый статус таких банков не должен рассматриваться «только лишь как преимущество», говорится в докладе.

Задача регулятора — свести к минимуму вероятность наступления проблем у крупных участников рынка, сообщил журналистам глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов, до осени 2019 года работавший аналитиком рейтингового агентства Fitch. Он подчеркнул, что новый подход в перспективе может снизить и затраты государства на оздоровление проблемных банков.

Кого считать значимым для рынка

«Критерий международной активности в том виде, в котором он сейчас сформулирован, в значительной мере утратил свою актуальность», — говорится в докладе. ЦБ предлагает снизить удельный вес этого критерия при определении системной значимости банков. «На основании формального подхода банки просто могут выпасть из списка», — пояснил предстоящие изменения Данилов. Он не исключил, что список системно значимых кредитных организаций может измениться, и подчеркнул, что прежние участники списка из него «не выпадут».

В список системно значимых сейчас входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, «Открытие», «ЮниКредит», Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Росбанк и Московский кредитный банк.

Надбавки за влияние на рынок

Банк России в докладе напоминает, что с 2020 года крупные игроки обязаны соблюдать надбавку за системную значимость в полном размере — 1% от активов, взвешенных по риску. Показатель един для всех 11 кредитных организаций, но регулятор допускает, что он может стать дифференцированным.

«Банки сильно различаются по размеру и структуре активов, капиталу, бизнес-модели и, в конечном счете, по вкладу в системный риск финансового сектора», — поясняет ЦБ. Поэтому надбавка должна быть пропорциональна уровню значимости банка.

ЦБ предлагает рассчитывать размер надбавки в зависимости от того, какую роль на рынке играет банк. За основу будет браться средняя доля, рассчитанная по отдельным статьям активов. Для тех, чья доля на рынке составит от 1 до 10%, надбавка сохранится на текущем уровне — 1%. Чем выше показатель, тем больше будет буфер. Прежняя надбавка сохранится для девяти системно значимых игроков, следует из предварительных расчетов регулятора. Для двух банков надбавки могут увеличиться до 2,5 и 1,5% соответственно.

«Это сдерживающий элемент регулирования, направленный на то, чтобы корректировать поведение самых больших банковских групп», — сказал директор департамента банковского регулирования Алексей Лобанов. Он пояснил, что крупные игроки отчасти будут «платить» за риск, который могут нанести системе в случае возникновения финансовых проблем. В перспективе это позволит сократить масштабы господдержки тех, кто столкнется с трудностями. По словам Лобанова, срок вступления изменений в силу еще будет обсуждаться с рынком: «Это точно не вопрос этого года».

Новые оценки клиентов

Кроме того, с 1 января 2022 года системно значимые банки должны будут перейти на новый стандарт оценки риска крупных клиентов. Для этого им придется соблюдать норматив концентрации риска (Н30), которого раньше не существовало, следует из консультативного доклада ЦБ. Так регулятор намерен предотвращать ситуации, когда дефолт крупного контрагента банка может привести к неплатежеспособности других клиентов.

Участники рынка, в частности, должны будут следить за связанными заемщиками и считать, что риск одного такого клиента равен риску всей группы. Новый показатель может считаться «инструментом для снижения риска «заражения» между системно значимыми кредитными организациями», поясняет ЦБ. Требование скорее новое по форме, чем по духу, пояснил Лобанов, напомнив, что российские банки уже обязаны рассчитывать норматив концентрации заемщиков (Н6).

Что изменится

Российские банки рассчитывают риск концентрации заемщиков на индивидуальной, а не консолидированной основе, напомнил Лобанов. Новый норматив Н30 будет учитывать совокупность кредитных требований без взвешивания их по уровню риска. Он будет вычисляться как отношение всех кредитных требований к клиенту или группе связанных клиентов к размеру основного, а не совокупного капитала банка. Н30 не сможет превышать 25% от основного капитала. Банки должны будут рассчитывать норматив концентрации для всех контрагентов, за исключением суверенных заемщиков, говорится в докладе.

Для определения связи клиентов будет использоваться понятие контроля из международных стандартов отчетности, а также понятие экономической связи. Особое значение, по мнению ЦБ, норматив Н30 будет иметь для групп, построенных вокруг системно значимых банков: риск может передаваться в том числе от некредитных финансовых организаций. По закону к банковской группе можно отнести кредитную организацию и несколько подконтрольных ей или находящихся под ее значительным влиянием юридических лиц. У всех системно значимых банков есть дочерние кредитные или финансовые организации — другие банки, страховые и лизинговые компании и т.д. Но банки с иностранным участием (Райффайзенбанк, «ЮниКредит», Росбанк) не являются центром таких групп, так как сами входят в международные банковские группы.

Изменения будут чувствительными, признают в ЦБ. «Банки уже не смогут брать на себя избыточный риск, им придется перераспределять его: продавать, использовать синдицированное кредитование, продажу активов. В российской практике это нечастое явление, — пояснил Данилов.

Источник для надбавок

В докладе ЦБ напомнил о планах перехода крупнейших банков на ПВР-подход — оценку рисков и капитала на основе внутренних рейтингов заемщиков, которые присваивают сами банки. О такой идее в октябре рассказывал бывший зампред Банка России Василий Поздышев.

Сейчас ПВР-подход в России применяют только Сбербанк и Райффайзенбанк. В 2020 году на эту модель планировал перейти Альфа-банк. ПВР-подход, или IRB-подход, — это продвинутый способ оценки кредитного риска банков. Банк на ПВР-подходе может присваивать заемщикам собственные рейтинги качества и за счет этого экономить на резервах, высвобождая капитал.

ЦБ считает, что переход системно значимых банков на ПВР-подход может занять около пяти лет. Вопрос сроков еще предстоит обсудить с рынком, уточнил Лобанов. По его словам, капитал, который высвободится от перехода банка на ПВР-подход, теоретически может быть использован для формирования повышенных надбавок за системную значимость.

К чему приведут новые меры ЦБ

ЦБ не раскрыл, какие банки могут столкнуться с повышением надбавок за системную значимость. По данным «Эксперт РА», долю на рынке свыше 10% сейчас имеют только Сбербанк (30,67%) и ВТБ (15,82%). В 2018 году регулятору пришлось сделать отсрочку для финального этапа введения надбавок за системную значимость ради поддержки ВТБ и Газпромбанка, писали аналитики Fitch. В ЦБ не уточнили, какой переходный период могут получить банки, которым потребуется повышать буфер.

Привязка размера надбавки к рыночной доле — неоднозначное решение, считает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. «Больший охват рынка, как правило, означает и большую диверсификацию кредитных рисков. А при большей диверсификации ниже риск масштабных единовременных стрессов капитала и, соответственно, менее обоснованно поддержание избыточного буфера капитала. Кроме того, крупнейшие банки растут органичными рыночными темпами», — поясняет аналитик.

Дифференцированные надбавки будут препятствовать росту концентрации на банковском рынке, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Но у этого регулирования есть обратная сторона: оно будет сдерживать кредитную активность банков.

Аналитики неоднозначно оценивают и желание ЦБ перевести все системно значимые банки на ПВР-подход. Стандартизированный подход к оценке кредитных рисков в его базовом варианте «простоват» для системно значимых игроков, говорит Беликов.

Переход потребует не только расходов от банков, но и усилий от ЦБ по оценке банковских моделей, считает Волков. «Внутренние рейтинги, как правило, базируются на весьма сложных, а главное, намного менее прозрачных моделях по сравнению с методологиями рейтинговых агентств. В связи с этим регулятору будет крайне сложно обеспечить сопоставимость моделей разных банков не только во время их первичной валидации, но и в ходе их применения», — поясняет аналитик НКР.

Источник